Estratégia de negociação robusta

Uma estratégia robusta de negociação algorítmica.
Nossa abordagem para negociação algorítmica é relativamente simples. Reconhecemos que ninguém pode prever a direção do mercado com 100% de precisão. O que sabemos é que o mercado em uma base de mês a mês, fechará fortemente para cima, fortemente para baixo ou em algum lugar no meio (mercado lateral). Em nossa opinião, a estratégia de negociação algorítmica mais robusta é aquela que negocia múltiplos algoritmos não correlacionados, cada um dos quais tem como alvo uma condição específica de mercado. Este tipo de metodologia só é viável, se no contrário as condições de mercado & ndash; os algoritmos têm pequenos ganhos ou pequenas perdas. Portanto, o principal objetivo de nossos esforços de P & D é minimizar as perdas durante as condições de mercado contrárias. Ao revisar nossa estratégia de negociação algorítmica, considere os riscos envolvidos antes de utilizar nossas estratégias de negociação algorítmica. Negociação de futuros e amp; opções tem risco significativo de perda e não é apropriado para todos os investidores.
Este vídeo, apresentado pelo nosso desenvolvedor líder & ndash; abrange detalhadamente a metodologia de design usada na AlgorithmicTrading.
Definindo Estados de Mercado.
O primeiro passo na criação da nossa estratégia de negociação algorítmica foi definir o que significa ser "fortemente para cima", "baixo" e "baixo". ou & ldquo; lateral & rdquo; Enquanto esta análise pode ser feita diariamente, semanalmente ou mensalmente. Decidimos executar a análise inicial usando dados mensais. Nosso objetivo era separar o desempenho mensal do S & P 500 em três categorias, com base em uma distribuição igual de desempenho mensal. A tabela a seguir demonstra como definimos cada categoria ou estado de mercado. Estes dados foram retirados de um relatório mensal de desempenho do S & P 500, que foi comprado no primeiro dia do mês e vendido no último dia do mês & ndash; para cada mês a partir de outubro de 2003 até outubro de 2016.
Como nossas estratégias de negociação algorítmica fazem em cada condição de mercado?
A tabela a seguir compara cada estratégia de negociação algorítmica oferecida pela AlgorithmicTrading com cada uma das três condições de mercado, conforme definido na seção anterior. A intenção desta tabela é demonstrar como cada estratégia de negociação algorítmica funciona com base no que o mercado fez naquele mês. O P / L Mensal Mostrado representa o ganho médio mensal com base em uma conta de US $ 30.000 negociando 1 unidade em cada estratégia. Inclui slippage, commission & amp; proteção para os nossos negócios da Iron Condor.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou prejuízos como esses sendo mostrados.
As estratégias de negociação algorítmica de chamada coberta e condor de ferro negociam opções de futuros. O backtesting de um algoritmo de opções apresenta muitos desafios devido às estimativas desconhecidas do prêmio coletado. Dependendo da volatilidade do mercado (entre outras coisas), o prêmio coletado ao vender uma opção pode variar muito. Em geral, quanto maior a volatilidade, mais prêmio poderíamos esperar coletar. Além disso, as opções semanais de ES não estavam disponíveis para negociação durante todo o período de backtested. Para fornecer a nossos clientes dados mais precisos, criamos estimativas de prêmio divididas por Dia (seg-qui) e usamos uma tabela de consulta para várias faixas do VIX (consulte a página de produtos da Iron Condor para obter detalhes ). Observe que essas estimativas têm limitações significativas e os relatórios correspondentes que usam essas estimativas devem ser considerados muito menos do que perfeitos. Todos os back-tests têm limitações, no entanto, os algoritmos de opções testadas novamente têm ainda mais em nossa opinião, devido às possíveis imprecisões usadas na determinação das estimativas coletadas do prêmio.
Como interpretar esses dados?
Esses dados testados novamente capturam como cada algoritmo faz, com base no que o S & P 500 fez naquele mês.
Por exemplo, em todos os testes realizados de outubro de 2003 a outubro de 2016, se o S & P 500 fechou no mês (abaixo), a Treasury Note Strategy realmente teve um desempenho excelente, em US $ 990 / mês em média (por unidade Traded). Isso nos sugere que a Estratégia de Negociação Algorítmica da Treasury Note deve continuar bem durante os meses em que o S & amp; P 500 fechar para esse mês. O algoritmo Covered Call e o algoritmo Breakdown Short Day Trade também fazem bem & ndash; com ganhos de $ 323 & amp; US $ 280 por mês, respectivamente.
Durante os meses em que o S & P 500 fecha em pelo menos US $ 1.500 (Strong Up), o Iron Condor & amp; Algoritmos de impulso funcionam bem com ganhos de $ 1.442 & amp; US $ 1.600 por mês em média (por 1 unidade negociada).
Durante os mercados em que o S & P 500 se elevou ou foi negociado lateralmente (lateralmente), o algoritmo Condor de Ferro, Chamadas Cobertas e Nota de Tesouraria teve um bom desempenho.
Como o AlgorithmicTrading usa esses dados? Qual é o ponto?
Esses dados são usados ​​para criar portfólios (coleções de estratégias de negociação) que possuem certas expectativas, divididas por condições de mercado. Seria ótimo se soubéssemos com antecedência, com 100% de certeza de que o mercado fecharia mais alto para qualquer mês. Se esses dados fossem conhecidos, simplesmente deixaríamos que a estratégia de negociação do Momentum fosse executada e desativássemos todas as outras estratégias. Ou & ndash; basta comprar o S & amp; P 500 no início do mês & amp; vender no final do mês. Infelizmente, ninguém tem uma bola de cristal e, em vez disso, combinamos várias estratégias de negociação, que quando negociadas em conjunto & ndash; Esperamos ter um bom desempenho em TODAS as condições de mercado. Esta metodologia não fornece garantias, mas, em nossa opinião, melhora as probabilidades a nosso favor. Porque temos confiança na capacidade completa de portfólios para lidar com o Strong Up, Sideways & amp; Mercados descendente, somos capazes de deixar o portfólio completo funcionar sem intervenção, não importa o que "pensamos"; o mercado pode fazer.
Estudo de Caso da Estratégia de Negociação Algorítmica Real: S & P Crusher v2.
Este é o nosso principal portfólio, projetado para se sair bem em todas as condições do mercado. Ele comercializa todas as nossas sete estratégias de negociação & ndash; na tentativa de diversificar melhor sua conta. Como este gráfico demonstra, quando você coloca cada estratégia de negociação em um portfólio de negociação completo, você tem o que parece ser um sistema robusto de negociação algorítmica projetado para fazer bem se o mercado sobe, desce ou em algum lugar no meio.
Veja mais informações sobre o S & amp; P Crusher v2.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou prejuízos como esses sendo mostrados.
As estratégias de call coberta e condor de ferro negociam opções de futuros. O backtesting de um algoritmo de opções apresenta muitos desafios devido às estimativas desconhecidas do prêmio coletado. Dependendo da volatilidade do mercado (entre outras coisas), o prêmio coletado ao vender uma opção pode variar muito. Em geral, quanto maior a volatilidade, mais prêmio poderíamos esperar coletar. Além disso, as opções semanais de ES não estavam disponíveis para negociação durante todo o período de backtested. Para fornecer a nossos clientes dados mais precisos, criamos estimativas de prêmio divididas por Dia (seg-qui) e usamos uma tabela de consulta para várias faixas do VIX (consulte a página de produtos da Iron Condor para obter detalhes ). Observe que essas estimativas têm limitações significativas e os relatórios correspondentes que usam essas estimativas devem ser considerados muito menos do que perfeitos. Todos os back-tests têm limitações, no entanto, os algoritmos de opções testadas novamente têm ainda mais em nossa opinião, devido às possíveis imprecisões usadas na determinação das estimativas coletadas do prêmio.
Esta estratégia de negociação é perfeita?
É a opinião da AlgorithmicTrading, que não existe santo graal de negociação e que não existe uma estratégia de negociação perfeita. Todas as estratégias têm falhas e até alguém desenha uma bola de cristal & ndash; haverá stress & amp; emoções envolvidas com a negociação. Com isso dito, é nossa experiência que este tipo de metodologia de negociação & ndash; fundamentada na análise quantitativa real (não falando cabeças ou salas de negociação altas), proporciona uma sensação de alívio emocional quando se trata de negociação ativa.
Como todos os comerciantes sabem, a negociação é muito difícil e as emoções podem nos levar a fazer coisas irracionais. Nossa experiência é que alguns dos negócios mais estressantes são aqueles que vão bem. Sua natureza humana para querer bloquear lucros & ndash; mas os comerciantes estão todos familiarizados com sair cedo demais e ver o mercado continuar em alta. Eles voltam, querendo capturar mais ganhos apenas para reverter o mercado. Eles seguram o perdedor por muito tempo e acabam tendo uma perda maior do que o esperado depois de passarem por suas paradas. Este processo se repete e é uma das razões pelas quais muitos comerciantes de dia falham.
Enquanto a nossa metodologia não é perfeita & ndash; nós tomamos comércios perdedores, perdemos meses e até perdemos trimestres às vezes, o comércio de estratégias múltiplas ajuda com um aspecto da troca de emoções, ou seja, o medo de "pegar a direção do mercado". errado. Os dados nos mostram que, mesmo com nossa metodologia de negociação, o mercado pode ser mais alto e o mercado de melhor desempenho “bull market & rdquo; estratégia de negociação que temos (Momentum Trading Strategy) ainda pode ter perdas. No entanto, isso não deve ser a norma e, assim, somos capazes de descansar um pouco mais, sabendo que temos um conjunto equilibrado de estratégias, prontas para (esperançosamente) executá-las, independentemente da direção que o mercado decidir seguir.
Como mencionado repetidamente, futuros e opções de negociação não são para todos. Você deve negociar apenas com o Capital de Risco. Se você estiver em dúvida, discuta nossas estratégias de negociação algorítmica com um CTA registrado ou um Consultor de Investimentos. Como desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros, não somos registrados na NFA como Consultores de Negociação de Mercadorias (reivindicamos a isenção de auto-execução de registro) e não podemos fornecer consultoria de investimento devido à sua situação pessoal.

Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e o que estar ciente.
Nossos cursos Premium Trading & amp; Mentoria.
Junte-se à nossa equipe, aprenda nossas estratégias exatas de negociação, receba um novo vídeo com as melhores configurações todas as semanas e beneficie-se de nossa orientação contínua em nossa comunidade privada.
Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e o que estar ciente.
Uma razão pela qual os comerciantes amadores não ganham dinheiro é porque eles cortam seus negócios vencedores e, muitas vezes, saem dos bons negócios cedo demais, à frente de sua ordem de lucro. O corte de negociações vencedoras é feito porque os traders não sabem realmente como interpretar o que vêem em seus gráficos, não entendem seus indicadores e se assustam com retrocessos insignificantes.
Nos artigos anteriores, explicamos como usar o Stochastics, as médias móveis, o indicador ADX e outros conceitos de negociação de forma eficaz. No artigo a seguir, exploramos como combinar diferentes ferramentas e conceitos de negociação para criar sua própria estratégia de negociação robusta e o que influencia tanto a taxa de vitórias quanto a expectativa de um sistema de negociação.
Construindo um sistema - combinando as ferramentas certas.
Quando os comerciantes começam a construir seus próprios sistemas, eles geralmente dependem fortemente de um único indicador, ferramenta ou formação de padrão de preço. No entanto, cada ferramenta e conceito tem suas limitações e combinar várias ferramentas para formar uma estratégia robusta pode aumentar a precisão de como você interpreta os sinais que você vê em seus gráficos. A seguir, vamos usar três ferramentas diferentes (média móvel, estocástica e ADX) para formar nossas ideias de negociação. A razão pela qual escolhemos essas ferramentas é porque todas elas têm suas vantagens em diferentes situações e, embora este artigo não tenha a intenção de apresentar uma estratégia de negociação, queremos mostrar como combinar diferentes ferramentas para minimizar os pontos fracos:
Média móvel: A média móvel atua como um filtro entre negociações longas (preço acima da média móvel) e vendas curtas (preço abaixo da média móvel). A média móvel será usada uma vez no período mais alto para identificar a direção dos negócios e, em segundo lugar, no prazo de execução como um filtro direcional adicional.
“… É imperativo que as negociações permaneçam no lado correto de uma média móvel para se obter a melhor probabilidade de sucesso.” - Marty Schwartz.
Estocástico: funciona bem em mercados variados. Oversold e overbought mostram força em uma tendência (ao contrário da crença de que as reversões do sinal oversold / overbought).
ADX: Quando o estocástico atinge oversold / overbought em uma tendência, o ADX assume e verifica o momentum das tendências predominantes. Normalmente, quando o estocástico entra em sobrevenda / sobrecompra e não permite uma leitura precisa, o ADX só terá atingido o nível 30 importante.
Como você pode ver, cada uma das três ferramentas tem seus próprios recursos desnecessários que podem ajudar os negociadores a tomar melhores decisões de negociação e interpretar os movimentos de preços de uma nova maneira.
A abordagem "3 de 4" para compensar os pontos fracos.
Como dissemos anteriormente, quando os traders confiam muito em apenas uma ferramenta, eles se deparam com problemas. Nenhum indicador e ferramenta é perfeito e, ao tomar decisões comerciais com base em apenas uma, você se verá entrando tarde demais ou saindo muito cedo. Embora seja impossível encontrar a entrada ou saída perfeita, combinando diferentes ferramentas, você será capaz de combater os pontos fracos de ferramentas individuais. A seguir, estamos usando a abordagem 3-fora-de-4, o que significa que precisamos de pelo menos três das nossas quatro ferramentas para concordar a fim de tomar uma decisão comercial. Quanto mais as ferramentas estiverem de acordo, melhor geralmente o sinal. Se a sua própria estratégia de negociação combina várias ferramentas e conceitos, você pode criar diferentes notas de qualidade para diferentes tipos de configuração.
1 de 4 ferramentas concorda = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
2 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
3 de 4 concordam = sinal de negociação medíocre.
4 de 4 concordam = sinal muito forte.
A distinção entre diferentes graus de sinais de entrada também pode aumentar sua posição e abordagem de gerenciamento de risco. Depois de ter coletado dados suficientes sobre o seu desempenho comercial, você será capaz de dizer a diferença na taxa de vitórias e expectativa entre negociações com diferentes sinais de entrada.
Negociar em menor escala, ou não em todos, para negociações de baixa probabilidade e maiores para negócios de alta probabilidade pode até transformar uma estratégia perdedora em uma estratégia vencedora. - Jack Schwager, Assistentes do Mercado de Fundos de Hedge.
Exemplo de comércio do uso de diferentes critérios de filtro.
Para ilustrar o ponto deste artigo, vamos explorar os conceitos usando alguns gráficos reais.
# 1 Tempo diferente dos sinais de entrada.
A imagem abaixo mostra como a abordagem de 3 de 4 poderia ter sido usada para identificar um sinal de entrada. Depois de estabelecer a direção no período de tempo mais alto usando o filtro de média móvel, estamos procurando apenas entradas curtas no quadro de tempo de execução.
O ponto (1) mostra uma entrada onde apenas 2 dos três critérios restantes estão presentes; o preço está abaixo da média móvel e o indicador Stochastics está apontando para baixo também. O ADX ainda está indo para os lados abaixo de 30 e não contribuindo para a ideia de negociação ainda.
No ponto (2), o preço caiu ainda mais e agora o ADX está aumentando significativamente e também acima de 30, indicando tendência dinâmica. Como vimos em um artigo anterior, um indicador Stochastics sobrevendido indica muita força durante uma tendência de baixa; NÃO é um sinal de reversão de preço! Neste ponto, todos os critérios de entrada estão presentes.
Como você pode ver, quanto mais critérios de entrada você precisar, mais tarde você normalmente receberá um sinal de entrada. Ao mesmo tempo, quanto mais precisos forem esses sinais também.
Definindo sinais de entrada. Clique para ampliar.
# 2 posições de saída de comércio diferentes.
A abordagem 3 de 4 também pode ser usada para cronometrar suas saídas. Um comerciante pode sair de uma negociação quando 2 dos 3 critérios no prazo de execução não são mais dados, ou ele pode esperar até que todos os critérios sejam alterados.
No ponto (1) os indicadores mudaram; o ADX está de volta abaixo de 30 e indo para os lados e o estocástico está apontando para cima e acima de 20. A média móvel ainda está em espera e, portanto, dois dos três sinais foram alterados.
No ponto (3), o preço também ultrapassa a média móvel, indicando que todos os critérios estão agora sinalizando uma saída.
Quanto mais critérios de saída você exigir, mais tarde sua saída será. Às vezes, você será capaz de manter um comércio lucrativo por mais tempo.
Critério de saída. Clique para ampliar.
O seguro nunca é gratuito.
Os comerciantes agora podem acreditar que quanto mais ferramentas estão adicionando, mais fortes e precisos seus sinais se tornam. Infelizmente, não é assim tão fácil. Quanto mais ferramentas você estiver usando, mais tempo levará para que todos concordem, porque cada ferramenta está sendo calculada de forma diferente. Portanto, quanto mais critérios você precisar para entrar em uma negociação, mais tarde você verá um sinal de entrada e mais tarde você também receberá um sinal de saída real. Assim, embora você possa aumentar sua taxa de vitórias exigindo mais e mais critérios, menor será a proporção de recompensas por risco.
Construir uma estratégia de negociação com diferentes sinais de entrada é, portanto, um ato de equilíbrio entre usar a quantidade certa de critérios e ferramentas e, ao mesmo tempo, não cair em um estado de paralisia através da análise.

Estratégia de negociação robusta
Técnicas multi-mercado para estratégias de negociação robustas.
por Michael R. Bryant.
Uma das maiores preocupações entre os traders sistemáticos é a estratégia de negociação over-fit. Uma estratégia de over-fit parece ótima em back-testing, mas falha em testes futuros ou em tempo real. Existem muitos fatores que afetam se uma estratégia é ou não ajustada, mas um grande fator é a robustez. Neste contexto, robustez refere-se a quão sensível é uma estratégia para variações nos dados em que se baseia. Uma estratégia mais robusta é menos sensível a variações nos dados de preço. Em outras palavras, uma estratégia robusta terá um bom desempenho para uma variedade maior de preços de mercado do que uma estratégia menos robusta.
Indiscutivelmente, uma estratégia de negociação que funciona bem em uma variedade de mercados diferentes é mais robusta do que aquela que funciona em apenas um desses mercados. No entanto, construir estratégias que funcionem em vários mercados é apenas uma forma de alcançar robustez usando uma abordagem de mercado múltiplo para o design de estratégia. Este artigo discute algumas das diferentes técnicas de vários mercados que podem ser usadas para construir estratégias de negociação mais robustas.
Insensibilidade aos Preços.
O elemento-chave da robustez da estratégia em que quero focar é a insensibilidade aos preços. Insensibilidade significa que a estratégia pode negociar lucrativamente por uma ampla variedade de preços. O grau de variação dos preços pode variar de pequenas diferenças, como a alta ou baixa sendo diferentes por alguns ticks, até grandes diferenças, como mercados completamente diferentes.
Para pequenas variações, deve ficar claro que uma estratégia não deve ser tão dependente de um preço ou padrão de preços específico que até mesmo uma variação de alguns ticks no padrão fará com que a estratégia falhe. No entanto, isso pode acontecer na prática se uma estratégia for projetada para um mercado específico usando técnicas como padrões de preço nos quais as condições de entrada ou saída dependem de determinados preços ou da relação entre preços específicos. Como o futuro nunca reproduz exatamente o passado, é importante não confiar em padrões tão ligados ao passado que provavelmente não serão repetidos. De facto, na maior parte dos casos, tais "padrões" provavelmente são apenas ruídos aleatórios no mercado. Neste extremo do espectro de robustez, então, um objetivo que vale a pena seria tornar as estratégias menos sensíveis ao ruído aleatório do mercado.
Técnicas para diferentes graus de robustez.
Nesta seção, discutirei três diferentes técnicas para construir robustez em uma estratégia de negociação, cada uma focada em um grau diferente de robustez. Para ilustrar as ideias, usarei exemplos gerados pelo Adaptrade Builder, uma ferramenta de descoberta de estratégias e geração de código que cria estratégias de negociação no EasyLanguage for TradeStation e MultiCharts.
A primeira técnica, que também é a mais comumente encontrada, é construir uma estratégia em vários mercados, onde cada mercado é diferente. Alguns traders apenas negociam estratégias multi-mercado baseadas na crença de que estratégias de mercado único são muito prováveis ​​de serem excessivamente ajustadas. Outros comerciantes preferem se concentrar em um mercado único.
Independentemente da sua preferência, um trade-off entre robustez e desempenho deve ser esperado ao construir estratégias. Seria pedir demais esperar que uma estratégia destinada a negociar múltiplos mercados funcionasse tão bem em qualquer mercado, quanto uma estratégia projetada especificamente para esse mercado. Por outro lado, o risco de ajuste excessivo geralmente será maior para uma estratégia de mercado único.
Um meio termo é possível, no entanto. Embora não haja nada de errado em tentar desenvolver uma estratégia que negocie confiavelmente uma cesta de mercados amplamente não relacionados - digamos, petróleo bruto, ouro, trigo, índices de ações, forex, etc. - outra abordagem é agrupar mercados relacionados e construir apenas os mercados de cada grupo. Vou me concentrar na última abordagem aqui.
No exemplo abaixo, construí uma estratégia para três futuros de índices de ações: E-mini S & P MidCap 400 (EMD), mini Russell 2000 (TF) e E-mini S & P 500 (ES). Usando cinco anos de barras diárias e assumindo $ 25 por contrato para custos de negociação (slippage, comissões, etc.), construí uma estratégia maximizando o lucro líquido enquanto minimizava o rebaixamento, onde o lucro líquido era ponderado duas vezes mais do rebaixamento. Eu reservei os últimos 25% dos dados para testes fora da amostra. O dimensionamento de posição foi definido para usar um contrato por negociação. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 1.
Figura 1. Curvas de patrimônio para uma estratégia de negociação construída sobre as barras diárias dos mercados futuros de ES, EMD e TF.
A curva mais espessa na parte superior representa a curva de capital combinada (carteira), enquanto as três curvas abaixo representam as respectivas curvas de patrimônio para cada mercado. É evidente a partir das curvas de capital para cada mercado que a estratégia é negociada de forma muito semelhante em cada mercado.
Enquanto os três mercados estão relacionados e provavelmente têm um alto grau de correlação, os preços reais são diferentes em cada série de preços. Podemos concluir que a estratégia é, portanto, insensível à variação de preços entre os mercados - ela funciona praticamente da mesma forma em cada mercado, embora os detalhes de preços por tick-by-tick sejam diferentes para cada mercado. Isso ajuda a atingir o objetivo de tornar a estratégia insensível ao ruído aleatório do mercado, uma vez que, presumivelmente, elementos aleatórios serão diferentes de mercado para mercado, mesmo em mercados relacionados.
Além disso, é razoável concluir que a lógica da estratégia está se concentrando nos elementos que os três mercados têm em comum. Como os três mercados são futuros sobre índices de ações, esses elementos estão presumivelmente relacionados a como os futuros sobre índices de ações são negociados nesse período de tempo.
Estratégias intraday do mercado único.
Outra técnica para tornar as estratégias mais robustas é aquela que pode ser aplicada a uma estratégia de mercado único em dados intradiários. Digamos que você queira desenvolver uma estratégia de negociação para barras de 5 minutos dos futuros do E-mini S & P 500 (ES). Se você quer se concentrar no ES, mas está preocupado com a colocação inadvertida de padrões espúrios nesse tamanho de barra, pode tentar ajustá-lo simultaneamente a outros tamanhos de barras semelhantes. Esta abordagem baseia-se na ideia de que uma estratégia que seja negociada em, digamos, barras de 5 minutos, também deve resistir a, digamos, barras de 7 minutos. Qualquer estratégia que não seja negociada de maneira semelhante em ambos os tamanhos de barra será presumida como excessiva para uma série de preços e, portanto, excluída.
Na Fig. 2, os resultados da construção de uma estratégia ao longo de 5, 7 e 9 minutos de barras do ES (sessão do dia) são mostrados. Um ano de dados intradiários foi utilizado e US $ 25 por contrato para custos de negociação foi assumido. As outras configurações foram as mesmas do exemplo anterior, exceto que 33% dos dados foram reservados para testes fora da amostra.
Figura 2. Curvas de patrimônio para uma estratégia de negociação construída em barras de 5, 7 e 9 minutos do mercado futuro de ES.
Incluindo Ruído Diretamente.
Se o objetivo é garantir que a estratégia que está sendo desenvolvida seja insensível ao ruído do mercado, a abordagem mais direta é incluir ruído no processo de criação. Existem várias maneiras de fazer isso. Em um artigo do meu outro boletim informativo, The Breakout Bulletin, expliquei como criar dados de preços sintéticos ao randomizar certos elementos de uma série de preços existente.
Nesse artigo, eu randomizei a ordem das mudanças de preço, o que preserva as mudanças de preço, mas perde qualquer dependência serial nos dados. Existem pelo menos duas abordagens alternativas que preservam as correlações em série ao criar uma versão modificada aleatoriamente da série original:
Altere aleatoriamente uma determinada porcentagem de barras e, para cada barra a ser alterada, selecione aleatoriamente um preço (aberto, alto, baixo ou próximo) para modificar. Finalmente, mude o preço por um valor aleatório. Por exemplo, suponha que modifiquemos barras com uma probabilidade de 20%. Se uma barra for selecionada para ser modificada, poderemos selecionar aleatoriamente o preço alto a ser alterado. Por fim, alteramos a alta em uma quantidade escolhida aleatoriamente entre, digamos, 0% e 10% da média do intervalo verdadeiro nas últimas 50 barras.
Aplique o método da série de preços sintéticos descrito no artigo mencionado acima, mas use um & quot; chunking & quot; technue para ajudar a preservar as correlações em série. A technologia chunking agrupa as mudanças de preço para um número pré-selecionado de barras e randomiza a ordem dos blocos. Por exemplo, suponha que o tamanho do bloco seja 20 barras. Cada série de 20 barras é considerada um pedaço, e a ordem dos pedaços é então randomizada. Os blocos aleatórios de alterações de preço são então reconstituídos em uma série de preços, conforme explicado no artigo. O tamanho do bloco poderia ser escolhido com base em uma análise da dependência serial, se houver, nos preços originais.
Independentemente do método escolhido, a série resultante seria adicionada ao portfólio, assim como nos exemplos anteriores. Como o objetivo é garantir que a estratégia resultante seja insensível aos elementos aleatórios introduzidos nos dados, pelo menos várias dessas séries de preços sintéticos devem ser adicionadas à carteira, além dos preços originais. As estratégias seriam então construídas sobre todas as séries, originais e sintéticas, como um portfólio.
Conseguir insensibilidade à variação de preços é uma maneira de construir robustez em uma estratégia de negociação. O grau de variação de preço pode variar de flutuações aleatórias (ou seja, ruído) a preços de um mercado completamente diferente. Para desenvolver uma estratégia que seja insensível ao grau desejado de variação de preço, a estratégia pode ser construída e testada em uma carteira de mercados que consiste na série de preços original ou alvo juntamente com outras séries de preços que introduzem o grau desejado de variação.
As três técnicas discutidas neste artigo diferem em como a variação de preço foi criada. A primeira technue utilizou mercados diferentes mas relacionados. A segunda técnica usou diferentes tamanhos de barra do mesmo mercado. A última techno proposta usando dados sintéticos de preços gerados a partir da série original, modificando aleatoriamente elementos da série original.
Independentemente da abordagem utilizada, a idéia básica de criar estratégias de negociação para ser menos sensível aos dados usados ​​para projetá-las e testá-las deve ajudá-lo a criar estratégias de negociação mais robustas. E é menos provável que uma estratégia de negociação robusta seja excessivamente adequada ao mercado e, portanto, com maior probabilidade de se manter bem em negociações em tempo real.
* Este artigo foi publicado na edição de agosto de 2012 do boletim da Adaptrade Software.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.
Se você gostaria de ser informado sobre novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.

Estratégia de negociação robusta
Teste de Estresse para Robustez da Estratégia de Negociação.
por Michael R. Bryant.
No artigo sobre estratégias de negociação em vários mercados, discuti o conceito de robustez, que descrevi como insensibilidade a variações nos dados em que a estratégia se baseia. Construir um sistema de negociação em vários mercados é uma maneira de aumentar a robustez. No entanto, e se você já tiver uma estratégia e quiser ver como ela é robusta?
Testar uma estratégia de negociação para robustez é muitas vezes referida como análise de sensibilidade, ou mais coloquialmente como teste de estresse. A idéia básica é ver o que acontece quando pequenas mudanças são feitas nas entradas da estratégia, nos dados de preço ou em outros elementos da estratégia ou do ambiente de negociação. Uma estratégia robusta exibe uma reação proporcional e relativamente atenuada a essas mudanças, enquanto uma estratégia que não é robusta reagirá desproporcionalmente e às vezes falhará completamente quando forem feitas pequenas alterações em seus insumos ou ambiente.
Por que isso é importante?
Simplificando, a robustez é importante porque os mercados nunca permanecem os mesmos. Tome as entradas da estratégia, por exemplo. Entradas como o comprimento de look-back para uma média móvel podem ser ótimas durante o período de back-test, mas daqui para frente, valores diferentes podem ser ótimos. Queremos saber o desempenho da estratégia quando as entradas não são mais ideais. Uma maneira de resolver isso é ver como os resultados mudam quando os valores de entrada são alterados.
Conforme explicado no artigo anterior, a ideia de robustez está relacionada ao ajuste de estratégia. Queremos ter certeza de que a estratégia não foi tão bem ajustada ao mercado durante o processo de desenvolvimento que não possa resistir a nenhuma mudança no mercado. De um modo geral, podemos testar isso mudando o mercado, mudando a estratégia ou ambos. Uma estratégia que não resiste bem a mudanças relativamente pequenas não é robusta e provavelmente será excessiva. Não se deve esperar que tal estratégia se desenvolva bem no futuro.
Tipos de teste de estresse.
Existem muitas maneiras diferentes pelas quais uma estratégia pode ser testada quanto ao estresse. Podemos fazer alterações na estratégia em si ou nos dados de preço nos quais fizemos o back-test. Podemos alterar os custos de negociação, como a quantidade de derrapagem, ou alterar o tamanho da posição. Em princípio, qualquer coisa que afete os resultados do back-testing de estratégia pode ser variada. Neste artigo, os seguintes três tipos de testes de estresse serão discutidos:
Alterando as entradas da estratégia.
Fazendo pequenas alterações nos preços individuais.
Mudando a barra de partida.
A justificativa para alterar as entradas da estratégia foi discutida acima. Para alterá-los, uma porcentagem será escolhida aleatoriamente entre - Max e + Max, onde Max pode ser da ordem de 1% ou 5%. Essa porcentagem será aplicada ao intervalo de valores para cada entrada. Por exemplo, se escolhermos o comprimento de lookback para um indicador do intervalo de valores de 1 a 100, o intervalo seria 100 e a porcentagem de alteração escolhida aleatoriamente seria aplicada a 100. O valor da alteração, seja positivo ou negativo, seria então adicionado ao valor de entrada original para torná-lo maior ou menor nessa quantidade. Também especificaremos um valor de alteração mínimo possível, como 1 para o valor para alterar um comprimento de lookback do indicador. Dessa forma, se a porcentagem de alteração aleatória for um número pequeno, a entrada ainda será alterada.
Uma maneira pela qual uma estratégia pode ser excessivamente ajustada e, portanto, não robusta, é se ela se ajusta muito de perto a preços específicos no back-test. Por exemplo, se a estratégia entrar no mercado por muito tempo e vários negócios grandes e lucrativos entrarem pelo preço alto do dia, isso deve levantar uma bandeira vermelha. Como seriam os resultados se a alta fosse um tick mais baixo naqueles dias? Se uma mudança tão pequena arruinar os resultados, a estratégia não é claramente robusta. Uma técnica de teste de estresse para detectar esse tipo de ajuste excessivo é fazer alterações aleatórias nos preços individuais e avaliar os resultados.
Para alterar aleatoriamente os dados de preço, usaremos duas configurações. Uma é a probabilidade de mudar um preço. Por exemplo, se a probabilidade for 50%, isso significa que há 50% de chance de que qualquer preço - aberto, alto, baixo, fechamento de cada barra - seja alterado. A segunda configuração é a alteração percentual máxima que será aplicada a um preço que está sendo alterado. Como com os valores de entrada, o valor real da mudança é escolhido aleatoriamente entre - Max e + Max, onde Max é a alteração máxima do preço percentual. O valor de Max é considerado uma porcentagem do intervalo médio real nas últimas 100 barras. Por exemplo, se o intervalo médio real for 10 pontos e a alteração percentual máxima for 20%, o valor da alteração será um número escolhido aleatoriamente entre -2 e +2 pontos. Digamos que o número real seja -1,25 pontos e o preço de fechamento seja 1250,50. O fechamento modificado seria então 1249,25. Por fim, é possível que a alteração de um preço invalide a cotação normal, como a redução da abertura para que fique abaixo da baixa. Para evitar isso, os preços podem precisar ser ajustados depois de fazer a mudança para manter a abertura e fechamento dentro da faixa alta / baixa.
O último método de teste de estresse que será discutido envolve alterar a barra inicial. É provavelmente óbvio que uma boa estratégia não deve desmoronar quando você iniciar o back-test em uma barra diferente. Pode ser menos óbvio como isso pode acontecer. Considere uma estratégia hipotética que entra por muito tempo em um crossover de média móvel. Em seguida, mantém o comércio exatamente cinco bares antes de sair no mercado. Deixando de lado a adequação da lógica, imagine como seria o histórico comercial em um gráfico de preços. Se a condição de entrada de média móvel usar um cruzamento médio de curto prazo acima de uma média de longo prazo, é perfeitamente possível que, em uma tendência de alta sustentada, a condição de entrada possa ser verdadeira por um longo período de tempo; isto é, a média de curto prazo pode ser maior que a média de longo prazo para muitos bares seguidos.
Se o back-test fosse iniciado durante esse período, a primeira negociação entraria na próxima barra após a barra inicial, e cada negociação duraria cinco barras, seguida imediatamente pela próxima entrada, e assim por diante. Agora, considere o que aconteceria se a barra inicial fosse alterada. Se a barra inicial fosse uma barra depois, por exemplo, toda a série de negociações seria deslocada uma barra para a direita. É inteiramente possível que algumas dessas séries de negociações de cinco bares fossem muito mais lucrativas do que outras, dependendo de como as negociações estivessem alinhadas com qualquer ciclo de tendência subjacente de cinco barras que existisse. Portanto, dependendo da barra inicial, a estratégia pode ser altamente lucrativa ou não lucrativa devido ao local onde os negócios começaram e terminaram. Pode não ser óbvio durante o desenvolvimento que a lógica da estratégia tinha esse tipo de dependência na barra inicial, particularmente para tipos mais complexos de lógica.
Para testar o efeito da barra inicial, a barra na qual o back-test da estratégia é iniciado será variada por um número aleatório escolhido entre 1 e N. No exemplo abaixo, N foi escolhido para ser 300. Assim, a barra inicial foi variado adicionando um número escolhido aleatoriamente entre 1 e 300 ao número da barra inicial original.
Uma abordagem de Monte Carlo.
Variar as entradas, os preços ou a barra inicial por um valor aleatório fornece apenas uma alternativa para comparar com os resultados originais. Para obter uma visão mais completa da robustez de uma estratégia, podemos repetir o processo muitas vezes até termos uma distribuição de resultados. De modo geral, a variação aleatória das variáveis ​​de entrada em um grande número de iterações para gerar uma distribuição estatística dos resultados para a função que depende dessas entradas é chamada de análise de Monte Carlo.
Nesse caso, a função é a estratégia de negociação e as entradas de função são entradas de estratégia, preços de mercado e / ou a barra inicial. Repetindo o teste de estresse muitas vezes, acabamos com vários conjuntos de resultados de negociação. Para entender como o processo de Monte Carlo funciona, considere o exemplo mostrado na Fig. 1.
Figura 1. Curva patrimonial original para uma estratégia de negociação forex.
A curva de capital representada na Figura 1 é para uma estratégia de negociação desenvolvida para o mercado forex EURUSD em barras diárias, com um lote padrão (100.000) por negociação e US $ 50 por lote para custos de negociação. Esta é uma das estratégias de bônus incluídas no Adaptrade Builder. Ele foi desenvolvido em março de 2010. Os últimos 100 negócios ou mais foram desde o lançamento, o que mostra que ele tem se mantido bem em rastreamento fora da amostra em tempo real.
Para ilustrar como os resultados dos testes de estresse podem ser analisados ​​usando uma abordagem de Monte Carlo, considere os resultados do teste de estresse da estratégia forex nos dados de preço, como mostrado na Fig. 2, que representa um total de 20 curvas de capital, 19 das quais correspondem a um conjunto diferente de dados de preços modificados aleatoriamente. * A série de preços original para o EURUSD foi modificada 19 vezes conforme descrito acima, usando uma probabilidade de alteração de preço de 50% com uma alteração percentual máxima de 20%. Juntamente com a curva original, mostrada como a linha verde mais espessa, há um total de 20 conjuntos de resultados. O número total foi mantido tão pequeno quanto possível para fins ilustrativos; mais iterações serão usadas abaixo nos exemplos restantes.
Figura 2. Teste de estresse da estratégia forex, variando os dados de preço 19 vezes.
O lucro líquido total correspondente a cada curva de patrimônio na Figura 2 é o seguinte:

Uma estratégia robusta versus uma estratégia de robô.
Existem várias opções abertas a novos operadores que procuram uma rota para a negociação. Eles podem se inscrever para um sistema de robô, eles podem se ensinar através de tentativa e erro, ou eles podem aprender com os comerciantes mais experientes.
Estratégias de Robôs.
Estratégias de robôs vêm por muitos nomes: caixa preta, algorítmica ou cópia de negociação para citar alguns. A única coisa que eles têm em comum é que você não saberá como os sinais são gerados. Você depende do desempenho passado para prever o sucesso futuro e, se a estratégia parar de funcionar, você não tem ideia do que esperar antes de começar a executar novamente.
Ocasionalmente, você recebe detalhes vagos sobre os tipos de condições de mercado apropriados para a implementação bem-sucedida da estratégia. E você pode até ser dito que os indicadores de mercado & # 8211; embora não seja o que configurações & # 8211; são usados ​​para criar os sinais.
Os sistemas algorítmicos são geralmente aqueles que são gerados a partir de programas de computador & # 8211; embora, na realidade, qualquer conjunto sistemático de regras seja tecnicamente um algoritmo.
Estes sistemas são rigorosamente backtested para obter os maiores lucros & # 8211; mas a um custo. E o custo não está necessariamente nas taxas iniciais ou mensais cobradas (que podem variar de algumas centenas de dólares a muitos milhares de dólares).
Existem duas principais desvantagens para o comércio de robôs:
A maioria das estratégias de robôs são testadas vigorosamente & # 8211; às vezes mais de 10 anos de dados, mas freqüentemente muito menos. Vai ser muito preciso, mas esta é também a sua fraqueza & # 8211; Para obter o maior lucro dos mercados, o algoritmo será ajustado continuamente para ajustar os dados de volta. Isso é chamado de ajuste de curva. Qualquer um que tenha uma pequena quantidade de conhecimento de negociação sabe que é fácil, em retrospectiva, ver os melhores lugares para entrar e sair de negociações. Está sabendo o que fazer NESTE MOMENTO que apresenta desafios.
Se o algoritmo é criado usando dados de um mercado altista forte, por exemplo, pode não ser rentável se o mercado se desligar ou se inverter em um mercado de baixa. Mas se você não souber quais condições são ótimas para o algoritmo, como você sabe quando parar de usá-lo?
A segunda fraqueza dos sistemas de robôs são os analistas. Embora a maioria dos sistemas se origine com a estratégia comprovada de um trader, ele terá que ser alterado de alguma forma para atender ao volume de negócios que irá gerar. Uma vez que chegue às mãos dos analistas, entretanto, inevitavelmente mudará sua natureza. Os analistas são analistas & # 8211; não necessariamente comerciantes. Para lucros ótimos, por exemplo, eles podem decidir que um rebaixamento de 90% é aceitável para um retorno de 100%. Há muito poucos comerciantes que acham isso aceitável & # 8211; em teoria, sim, mas na prática seria muito difícil manter essa sucessão de negociações perdedoras.
Dica da TDT: Se você está interessado em ser um trader, deve aprender a negociar. Seguindo, cegamente, a estratégia de alguém, & # 8211; com sua única decisão de copiar ou não "# 8211; não fará de você um trader. Você depende desse sistema para continuar fornecendo para você para sempre.
Estratégias robustas.
Uma estratégia robusta é aquela em que você entende seus componentes, está provada que funciona e você se sente confortável em implementá-la.
Se você entender completamente sua estratégia e como ela é construída, você saberá como ela reagirá a determinadas condições de mercado e, se necessário, quando desativá-la e se afastar do mercado.
Um obstáculo para muitos novos operadores, que seguem esse caminho, é que, embora compreendam a construção de sua estratégia, talvez não entendam os componentes. Por exemplo, o estocástico é um indicador de gráficos popular, mas você poderia explicar como ele é calculado & # 8211; para um leigo & # 8211; em não mais que 20 palavras? No entanto, milhares de traders confiam neste indicador para entrar no & # 8211; e fora & # 8211; de negócios todos os dias (ou até várias vezes por dia!).
Dica da TDT: Estratégias simples de negociação são mais eficazes do que estratégias complicadas. Faça uma leitura do meu artigo “Seu gráfico está iluminado como uma árvore de Natal?”.
Se você não entender como um indicador é calculado, evite usá-lo. Confie na sua estratégia é essencial para o sucesso comercial.
Se você estiver usando a estratégia de outro operador (com a permissão deles, é claro!), Você deve ter acesso total a como isso funciona. # 8211; e aproveite o tempo para compreendê-lo completamente e todos os seus componentes.
Normalmente, quando você usa a estratégia de alguém pela primeira vez, você começa com uma fé completa. Afinal, pertence a alguém que ganhou dinheiro usando isso. Mas se você não tiver tempo para entender como funciona em sua totalidade, depois de um tempo, & # 8211; ou alguns trades perdidos & # 8211; você começará a duvidar de sua eficácia.
Você deve ter clareza sobre as condições de mercado para as quais foi projetado para & # 8211; Não há uma estratégia genérica que funcione independentemente, portanto você deve ter certeza de que a entende. Finalmente, você deve implementá-lo corretamente. Você pode precisar de suporte contínuo para isso, então tenha isso em mente desde o início.
Pense cuidadosamente sobre como usar a estratégia de outro comerciante. Certifique-se de que sua filosofia está alinhada com a deles. FYI "Get Rich Quick" não é uma filosofia válida. Pense muito sobre seus objetivos de longo prazo e os retornos mínimos aceitáveis ​​para você. Seja realista em quanto tempo será necessário para dominar você e os mercados.
Conclusão.
Negociar não é fácil, mas é simples, embora muitas vezes complicado. Entender completamente a sua estratégia de negociação é um componente essencial da negociação bem-sucedida para traders privados. Ganhe uma vantagem comercial aprendendo seus componentes estratégicos, as condições ótimas de mercado nas quais trabalha e quando é melhor ficar de fora para preservar seu capital.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
Robustez: Características ideais do sistema de negociação para suportar mudanças.
Talvez a pergunta mais importante que uma pessoa possa fazer sobre uma determinada estratégia de negociação mecânica seja: A estratégia sobreviverá sob condições futuras de mercado? Esta questão não é apenas vital para qualquer sistema individual de negociação mecânica, mas é vital para o campo, já que toda a idéia de desenvolver sistemas com conjuntos de regras fixas é usá-los com sucesso no futuro. Infelizmente, simplesmente não há uma resposta direta a essa pergunta, já que o futuro é desconhecido & # 8211; e, portanto, a rentabilidade no futuro permanece imprevisível & # 8211; mas podemos certamente dar uma olhada nos sistemas que alcançaram esse status no passado e avaliar quais são suas principais características e como poderíamos potencialmente reproduzir seu sucesso. No post de hoje eu vou falar sobre o & # 8220; robustez & # 8221; qual & # 8211; quando se fala de sistemas de negociação & # 8211; é a capacidade de permanecer rentável apesar das mudanças nas condições de mercado de longo prazo, quais são as características dos sistemas robustos e o que podemos fazer para garantir que nossos sistemas permaneçam tão lucrativos quanto possível pelo maior tempo possível.
Sempre que alguém desenvolve uma estratégia de negociação mecânica, não é apenas vital obter lucro e extrair metas de dados históricos de longo prazo, mas também é importante assegurar que tais resultados provavelmente se repetirão no futuro. As pessoas que dizem que os sistemas mecânicos rentáveis ​​não são possíveis & # 8211; que, a propósito, estão errados (registros de tendências dos seguintes sistemas sobre futuros remontam ao início dos anos setenta) & # 8211; geralmente dizem que não podemos desenvolver uma estratégia mecânica bem-sucedida porque um sistema simplesmente não pode "se adaptar". a mudanças nas condições de mercado e o mercado acabará por tornar as regras não rentáveis ​​em virtude de sua rigidez.
Portanto, torna-se vital entender primeiro o que é necessário para alcançar a lucratividade no futuro e o que fará com que um sistema seja inerentemente obrigado a falhar sob condições de mercado desconhecidas. Para fazer isso, a primeira coisa que precisamos fazer é explorar os sistemas que tiveram sucesso a longo prazo, ver o que eles têm em comum e usar essas características em nossas estratégias de negociação.
Quanto mais dessas características usarmos, mais robustas e capazes de vencer nossos sistemas estarão sob condições futuras de mercado. Infelizmente, não há registros de sistemas cambiais a longo prazo & # 8211; como o mercado como o conhecemos é bastante novo & # 8211; mas sistemas no mercado de futuros & # 8211; especialmente tendência a longo prazo seguindo os sistemas & # 8211; tem registros de trilha extremamente extensos (às vezes até 30 anos). Depois de passar por esses sistemas, você perceberá que eles têm o seguinte em comum:
Uso dos prazos diários: Não encontrei nenhum sistema único que tenha sido negociado por mais de 20 anos e que não tenha utilizado o período diário ou um período de tempo acima (muito raramente, gráficos semanais). A razão para isso pode ter sido técnica (posições não poderiam ser colocadas tão rapidamente como foram colocadas há 20 anos), mas é provável que a óbvia inerência das tendências nos gráficos diários tenha provocado o uso dessas estratégias desde o início. Uso de conceitos simples: Uma característica muito comum compartilhada por todos os sistemas que funcionaram por muito tempo é seu caráter simples inerente. Essas estratégias não foram desenvolvidas usando uma tonelada de indicadores, redes neurais ou programação genética, mas são estratégias simples que usam conceitos simples derivados de uma visão fundamental de como os mercados se desenvolvem. Uso de muitos instrumentos: Talvez um dos aspectos mais relevantes dessas estratégias seja que elas são todas negociadas entre pelo menos uma cesta de 10 a 20 instrumentos diferentes (até mesmo em mercados diferentes). Isso torna as estratégias robustas, uma vez que abordam aspectos muito fundamentais do comportamento da multidão, algo que se desenvolve dentro de quase todos os ativos possíveis, simplesmente porque está sendo negociado por grandes grupos de comerciantes humanos. Adaptações construídas em torno da volatilidade: Outro aspecto importante dessas estratégias é que elas negociam com adaptações baseadas na volatilidade do mercado. No início da década de 1980, os traders perceberam que, quando o mercado muda, apenas sua volatilidade parece variar, enquanto as características mais fundamentais do mercado são alcançadas. como aqueles explorados por esses sistemas & # 8211; permaneceu verdadeiro.
Como você vê, sabemos exatamente o que precisamos fazer para desenvolver uma estratégia comercial tão robusta quanto possível. Desenvolva um sistema nos períodos de tempo diários que utiliza critérios adaptativos de volatilidade, comercialize muitos instrumentos nas mesmas configurações e use conceitos de tendências simples.
Naturalmente, esses sistemas foram desenvolvidos há 20 ou 40 anos e não puderam se beneficiar de muitas das coisas que agora são possíveis no comércio. Uma diferença muito notória entre negociar na época e agora é a redução drástica que temos visto nos custos de negociação, tornando a exploração de ineficiências de estratégias de negociação abaixo do período de tempo diário possível, essa diferença é particularmente perceptível nas divisas onde os custos foram substancialmente reduzidos durante história recente.
Uma das coisas que tentei fazer durante os últimos anos com o meu trabalho é pegar emprestado alguns desses conceitos dos "antigos comerciantes de tempo". e aplicá-los a algumas estratégias que exploram ineficiências que agora podem ser negociadas nos prazos mais baixos graças a comissões de negociação mais baixas. Minha abordagem de desenvolvimento de sistemas usa os conceitos de simplicidade e adaptabilidade, embora meus sistemas, às vezes, explorem ineficiências específicas do comportamento de cada par de moeda diferente, uma abordagem que, acredito, será bem-sucedida no futuro. Até agora, vários sistemas mostraram resultados encorajadores, mas não teremos uma resposta definitiva para os próximos 3-5 anos.
Enquanto isso, também estou desenvolvendo sistemas seguindo o exemplo dos seguidores de tendências mais bem-sucedidos do século passado, sistemas com todas as características mencionadas acima. Atualmente o único sistema em Asirikuy cumprindo todos eles é Ayotl (minha implementação do sistema de comércio de tartaruga), mas em poucos dias Quimichi, um novo sistema de negociação usando o cronograma diário, um conceito simples e as mesmas configurações em pelo menos 6 instrumentos diferentes, também serão adicionados ao nosso arsenal de sistemas de negociação robustos.
Se você gostaria de aprender mais sobre o desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação e como você também pode aprender como desenvolver estratégias robustas de negociação, considere juntar-se à Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente. negociação em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

Estratégia de negociação robusta
Decidi compartilhar um dos meus segredos comerciais que uso com sucesso para encontrar ou melhorar meus sistemas e idéias de negociação. Foi uma descoberta crucial que me ajudou a construir meu primeiro sistema lucrativo. Eu sei que este não é o único caminho para o comércio lucrativo, mas este funciona muito bem para mim.
Por que os sistemas baseados na análise técnica falham?
Eu sou comerciante de curto prazo e formulários de análise técnica de cerca de 80% do meu sistema de negociação. Enquanto eu estava construindo meu primeiro sistema, fiquei me perguntando por que tantas abordagens falharam depois de alguns meses, mesmo no backtest. Aposto que você sabe o que quero dizer. Você tem alguma ideia legal. Você coloca isso em alguns testes, parece perfeito depois de alguns meses, mas poucos meses depois você percebe que este é apenas outro beco sem saída. Eu percebi que há uma razão simples para isso. É uma verdade comum que as condições do mercado estão mudando o tempo todo como um fundo do mar. E nós não devemos esperar que possamos amarrar o ambiente com tantas variáveis ​​indescritíveis por alguma fórmula matemática constante.
Há uma equidade de uma das minhas idéias de negociação na tela de exemplo, na qual você pode ver quão vulnerável essa ideia (que usou cerca de 4 indicadores diferentes) foi mudar as condições do mercado.
Isso significa que usar indicadores com números constantes, períodos e assim por diante, na maioria das vezes, não funciona por muito tempo. Vou lhe dar um exemplo:
Exemplo n.2: Podemos dizer que o sistema de negociação é baseado apenas no cruzamento de duas médias móveis com períodos especificados. Por exemplo, um com o período 10 (MA10) e outro com o período 20 (MA20) não está funcionando a longo prazo. Você pode facilmente prová-lo, colocando-o em testador histórico em sua plataforma (você pode tentar todas as combinações possíveis de números).
Mas isso não significa que os sistemas baseados no cruzamento de duas médias móveis em geral não funcionem. Even crossing MA10 with MA20 is nicely profitable but in some periods of time, when market conditions change and there is time for different combination of moving average periods. And I believe that if you can adapt quickly enough and change periods of MA than you have good system… But as we know, it is far from being so easy.
This problem covers all static aspects of technical analysis. Does it mean that technical analysis is wrong? No way, technical analysis is great thing. But you can not use it in naive form presented by thousands of tutorials, books and so on if you want to use it as a long-term profitable.
Here is my solution. I try to avoid all possible static variablilities in my trading since I have really realized this fact. It means that I do not use any kind of indicator unless I really know why it is on my screen and what it really shows to me. Aqui está um exemplo:
Example n.3: I am using simple moving average with period 30 (SMA30). Why I put it on my screen? Because I am executing some of my trades on 2 minutes timeframe. And SMA30 shows me same information as SMA2 on 30 minutes period which shows smoothed close graph…
I know exactly why it is there and what it tells me. I am looking for patterns which you can see even in little different timeframe. I usually execute on 2minutes timeframe so I want to see my pattern even on 1 minute or 3 minutes timeframes. I am not using rules like: “If it close one pip above…”. No, it is only another static variable in my system which means another source of problems and uncertain situations. The more adaptive system you have the more durable to changing market conditions it becomes.
My advice is to try to use as little as possible static variables but if you want them than be sure what they are doing on your screen exactly. This approach leads to patterns and systems which is more robust and can work under more types of market conditions.
There is equity of the same basic idea as you can see in Example n.1. But I removed lot of static variables from this strategy. The result is much smoother equity, on the other hand it is little harder to trade it due to more discretion approach.
But usually it is not possible to convert system like this into automatic strategy, because it is more discretionary. It is not perfect approach and you can get lots of dead ends, but it is a step forward, that helped me a lot and I believe that it can help somebody else too. I am sure that this style is not for everybody and I hope you share your own experience too.

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer *********** se digitarmos uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.