Sistema Avançado # 3 (Entrada Simples: RSI + Estocástico Completo)
Enviado por Edward Revy em 13 de maio de 2007 - 15:40.
A estratégia atual ganhou os corações de muitos comerciantes de Forex. E porque não quando tem um grande potencial de ganhos?
Prazo: diário.
Par de moedas: qualquer.
Configuração de negociação: SMA 150,
RSI (3) com linhas horizontais em 80 e 20,
Estocástico completo (6, 3, 3) com linhas horizontais a 70 e 30.
Entrada para tendência de alta: quando o preço estiver acima de 150 SMA, procure RSI para mergulhar abaixo de 20. Então olhe para Estocástico - uma vez que o cruzamento de linhas estocásticas ocorre e é (deve ser) abaixo de 30 - digite Long com uma nova barra de preço.
Se pelo menos uma das condições não for cumprida - fique de fora.
Oposto para tendência de baixa: quando o preço está abaixo de 150 SMA, espere o RSI ir acima de 80. Então, logo após você ver um cruzamento de linhas estocásticas acima de 70 - digite Short.
Parada de proteção é colocada no momento da entrada e é ajustada para o balanço mais alto alto / baixo.
Os lucros serão levados para o próximo caminho:
Opção 1 - usando o estocástico - com as primeiras linhas estocásticas cruzadas acima de 70 (para tendência de alta) / abaixo de 30 (para tendência de baixa).
Opção 2 - usando uma parada móvel - para uma tendência de alta, um trailing stop é ativado pela primeira vez quando o estocástico atinge 70. Um trailing stop é colocado abaixo do preço mais baixo da barra anterior e é movido a cada nova barra de preço.
Esta estratégia permite identificar com precisão as boas entradas com uma boa gestão do dinheiro - os riscos / paragens de proteção são muito apertados e os lucros potenciais são elevados.
A atual estratégia de negociação pode ser melhorada quando se trata de definir as melhores saídas. Por exemplo, uma vez em comerciantes de comércio também pode tentar aplicar Fibonacci estudando para as oscilações mais recentes. Dessa forma, eles podem prever retrocessos de curto prazo e garantir que eles não sejam retirados do comércio com antecedência e continuarão perseguindo metas de lucro nos níveis de extensão de Fibonacci.
MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.
Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.
Emparelhando o estocástico e o MACD.
A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)
Trabalhando o Estocástico.
A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.
Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.
Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.
Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:
Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.
Trabalhando o MACD.
Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)
Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)
Cálculo MACD.
Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.
É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:
Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)
Identificando e integrando cruzamentos otimistas.
Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.
Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.
5 Principais Diferenças entre o RSI Estocástico e o Estocástico.
Veja 5 Estratégias Rentáveis do MACD e Como Prevê Principais Mudanças no Mercado.
5 Principais Diferenças entre o RSI Estocástico e o Estocástico.
Como Day Trade usando o Indicador de Distribuição de Acumulação.
Como usar a curva de Coppock com outros indicadores.
Como o comércio do dia com o indicador sabe certo da coisa.
Day Trading High Momentum Ações | Lições de Vídeo Tradingsim.
5 maneiras que o índice da força verdadeira o mantem em comércios ganhando.
TRIX - Oscilador de Momento Padrão ou Algo Mais?
Truques que você pode usar com sucesso Day Trade com o indicador Williams R%.
Indicador de facilidade de movimento (EMV) - A melhor maneira de interpretar a ação do preço.
4 dicas para como negociar ETFs alavancados com o índice de movimento direcional.
Como Day Trade com o Índice de Força do Ancião.
Como Day Trade com o RSI.
Taxa de variação do preço (ROC) - Indicador técnico.
Índice de Seleção de Mercadorias (CSI) - Indicador de Análise Técnica.
Chande Momentum Oscillator (CMO) - Indicador Técnico.
Os indicadores baseados em dinâmica são uma das ferramentas mais populares quando se trata de análise técnica. Embora existam muitos indicadores baseados em momentum diferentes, os osciladores RSI e Stochastics são dois dos indicadores técnicos mais utilizados. Ambos os indicadores são usados para medir o momento dos preços e foram desenvolvidos no início, quando a análise técnica ainda estava em evolução. Indicadores baseados no momentum ou osciladores são freqüentemente usados para complementar uma estratégia de negociação de tendências, pois o momento de subir e cair, sinalizado pelo indicador pode mostrar pontos de virada nos preços, ou para colocá-lo de forma diferente, quando usado em conjunto com tendências pode sinalizar os mergulhos e comícios em uma tendência de alta e uma tendência de baixa, respectivamente.
Embora tanto o Stochastics como o RSI meçam o momentum, a forma como o momentum é medido é bastante diferente em ambos os indicadores, tornando ambos os indicadores indevidos. Um acréscimo mais recente à família de indicadores de momentum foi o RSI Stochastics, que tem uma diferença diferente para medir o momento. Ambos os indicadores foram desenvolvidos dois nomes muito conhecidos em análise técnica, George Lance e Welles Wilder.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Embora seja fácil ver a semelhança entre o RSI Estocástico e o Estocástico, ambos os indicadores são, na verdade, bem diferentes no modo de medir a dinâmica. No entanto, quando você aplica ambos os indicadores lado a lado, visualmente ambos os indicadores parecem quase semelhantes, tendo as linhas% K e% D no oscilador.
Para entender melhor a diferença entre o RSI Estocástico e o oscilador Estocástico, precisamos saber em detalhes como cada um desses indicadores funciona.
Qual é o oscilador estocástico?
O oscilador Stochastics ou Stochs é um oscilador de alcance típico que mede o momentum dos preços. Como com muitos outros indicadores que se enquadram na mesma categoria, o oscilador Stochastics exibe a localização do preço de fechamento em comparação com o intervalo alto e baixo que foi estabelecido durante um período de tempo especificado (definido pelo usuário). O objetivo principal do oscilador estocástico é procurar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, o que significa impulso crescente e decrescente e mais aplicável durante as tendências ou durante os mercados de limite de alcance. O oscilador estocástico também é usado como indicador de divergência.
O oscilador estocástico foi desenvolvido por George Lane nos anos 50 e, de acordo com Lane, o oscilador estocástico era uma maneira confiável de medir o momento dos preços. Mais importante, Lane acredita que as mudanças no momento geralmente precedem as mudanças de preço, tornando o oscilador estocástico um tipo de indicador importante para as mudanças de preço, medindo o momento. Lane atribuiu essa teoria comparando a maneira como um foguete decola. Lane foi citada como dizendo que antes que um foguete possa mudar de direção e se virar; o impulso do roqueiro precisa diminuir. Da mesma forma, quando o preço muda, o momentum precisa diminuir, o que é indicado pelo oscilador estocástico.
O oscilador Stochastics pode ser usado tanto em mercados de limite quanto em mercados de tendência devido a seu movimento fixo entre 0 e 100. O oscilador Stochastics é composto da primeira linha conhecida como% K que exibe os preços de fechamento atuais em relação ao definido período alto e baixo. A segunda linha, conhecida como% D, é uma média móvel simples do% K. Existem muitas configurações diferentes para o oscilador Stochastics, mas as configurações mais comuns são 14, 3, 3 ou simplesmente 14, 3, o que indica um lookback de 14 períodos e um SMA de 3 períodos para% K, que é% D.
O gráfico abaixo mostra o Stochastics típico configurado para um gráfico de preços.
Exemplo de indicador Stochastics com 14, 3, 3, Setup.
Além da configuração 14, 3 ou 14, 3, 3 do oscilador Stochastics, há outras versões, como o Stochastics completo e o Slow Stochastics, que nada mais são do que configurações de parâmetros diferentes. O Slow Stochastics é menos sensível ao momento, mas mostra uma saída muito mais suave e é geralmente usado para determinar as tendências de longo prazo. Por outro lado, os Stochastics rápidos são mais sensíveis à dinâmica de preços e podem sinalizar mudanças de curto prazo no momento dos preços.
A maneira mais comum de negociar o Stochastics é fazer uso dos preços de fechamento, com base nos quais o momentum é determinado. Por exemplo, se o preço fechou na metade superior do intervalo que foi estabelecido a partir da alta e da baixa do último 14º período, isso é refletido pela subida da linha% K. Isso também sinaliza um aumento do impulso e, portanto, mais pressão de compra no mercado. Da mesma forma, quando o preço fecha na metade inferior do intervalo dos últimos 14 períodos, a linha% K cai ou desce, indicando enfraquecimento do momentum ou aumento da pressão de venda. Quando essa informação é usada em conjunto com a tendência, ela pode fornecer oportunidades de compra ou venda.
O gráfico a seguir mostra alguns exemplos de como a linha% K do Stochastic (e, portanto,% D) sobe e desce em relação aos preços de fechamento, representados pelo gráfico de linhas.
Linhas estocásticas% K e% D indicando momento de subida e descida.
O% D é a média móvel simples do% K e semelhante às regras gerais das médias móveis, quando o% K corta a linha% D, os sinais de compra e venda são gerados ou o impulso aumenta e diminui ainda mais .
Qual é o oscilador do RSI estocástico?
O indicador RSI Stocahstic ou Stoch RSI é uma versão avançada do oscilador Stochastics. A principal diferença é que o indicador RSI Stochastics é conhecido como um indicador de um indicador. O Stoch RSI foi desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll e o indicador foi introduzido em 1994 em um livro chamado The New Technical Trader.
Oscilador RSI Stochastics.
O indicador RSI Stochastics é usado na análise técnica e fornece um cálculo estocástico do RSI (Índice de Força Relativa), que é outro indicador baseado em momentum. A principal diferença aqui é que, o RSI Stochastics mede o RSI, em relação ao intervalo alto e baixo do RSI durante o período de tempo especificado.
Você já pode ver o seguinte relacionamento.
O indicador RSI é baseado no preço O RSI Estocástico é baseado no RSI.
Assim, o RSI Estocástico está basicamente a dois passos do preço. Como com todos os indicadores de momentum, o indicador RSI Estocástico oscila entre valores fixos, mas isso é 0 e 1 neste exemplo. O RSI Estocástico é usado para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda nos mercados.
A premissa básica por trás do desenvolvimento do oscilador estocástico RSI, delineado no livro The New Technical Trader, é que o oscilador RSI é capaz de oscilar entre os valores 80 e 20 overbought e oversold por longos períodos de tempo sem atingir os níveis extremos de 100 e 0. Geralmente, o oscilador RSI tem os valores de sobrecompra e sobrevenda em 70 e 30. Os comerciantes procuram entrar em uma negociação quando o RSI está sobrevendido e sair ou cortar suas posições quando o RSI está sobrecomprado. Mas quando o RSI começa a se mover dentro das bandas, os operadores geralmente ficam à margem.
Para resolver esse problema, Chande e Kroll projetaram o RSI Stochastics para aumentar a sensibilidade ao RSI e gerar mais sinais de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, devido ao fato de que o StochasticRSI é um indicador de um indicador, pode haver um atraso significativo entre os sinais gerados pelo indicador e o gráfico de preços reais. Além disso, o RSI Stochastics pode ser muito agitado quando os mercados estão limitados e os sinais de sobrecompra e sobrevenda podem levar a muitos sinais falsos.
Semelhante ao oscilador Stochastics, o RSI Stochastics também vem com parâmetros semelhantes, além da configuração do RSI. Portanto, os valores são geralmente, 14 períodos RSI, 14 período olhar para trás do RSI e 3 período SMA. É comumente referido como 14, 14, 3, 3.
Ao negociar com o RSI Stocahstics, existem alguns fatores-chave a ter em conta.
Em primeiro lugar, o RSI Stochastics mede o valor de RSI, em relação ao intervalo alto e baixo do RSI do período de retrospectiva definido pelo usuário.
Em segundo lugar, o número de períodos usados para calcular o RSI Stochastics é inserido diretamente nas configurações do StochRSI. Exemplo, se você usou um valor de 14 para o RSI, o período de retrospectiva do intervalo alto e baixo do RSI é de 14 períodos.
Finalmente, existem alguns valores-chave do oscilador RSI da Stochastics.
O RSI está no ponto mais baixo quando o RSI estocástico de 14 dias = RSI está no ponto mais alto quando o RSI = 1 RSI de 14 dias está no meio quando o RSI de 14 dias = RSI está perto do ponto baixo quando 14- dia Stochastics = 0,2 RSI está perto do alto quando Stochastics de 14 dias = 0,8.
Interpretação do Oscilador RSI Stochastics.
Níveis de sobrecompra e sobrevenda: Uma leitura de RSI estocástico acima de 0,80 é considerada como sobrecomprada, enquanto o indicador com leitura abaixo de 0,20 é considerado como sobrevendido.
Tendências: Quando o oscilador RSI da Stochastics está consistentemente acima de 0,50, ele reflete uma tendência de alta nos preços e quando o oscilador da RSI da Stochastics está consistentemente abaixo de 0,50, ele reflete uma tendência de queda nos preços.
Um ponto importante a lembrar sobre o RSI Estocástico é que o indicador original não possuía o SMA do% K. No entanto, cada vez mais plataformas técnicas de gráficos começaram a oferecer a configuração SMA do% K, fazendo com que parecesse semelhante ao oscilador Stochastics regular.
A maioria das plataformas de gráficos também tem o indicador RSI Stochastics para usar os valores de 0 a 100 em vez dos originais 0 e 1.
Indicador RSI Estocástico mostrando sinais de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico acima mostra o indicador RSI Stochastics sem o% D ou o SMA do% K. Aqui os valores 80 e 20 são usados em vez de 0,8 e 0,2. Ainda assim, sempre que o RSI Stochastics se eleva acima de 0,20, na maioria dos casos você pode encontrar preços altos e preços igualmente baixos quando o RSI Stochastics cai do nível 80.
Cinco principais diferenças entre o RSI Estocástico e o Estocástico.
Agora que sabemos como o RSI estocástico e o oscilador estocástico funcionam, aqui estão as cinco principais diferenças entre os dois osciladores.
O oscilador Stochastics mede o momentum de preço e é baseado no preço de fechamento relativo ao intervalo alto e baixo definido pelo usuário a partir do período de retrospectiva. O RSI Estocástico, por outro lado, mede o momento do RSI e baseia-se no preço de fecho do RSI, em relação ao intervalo alto e baixo definido pelo usuário, do período de retrospectiva do RSI. O oscilador estocástico é baseado diretamente no preço, enquanto o RSI Stochastics é um indicador de um indicador, o que significa que mede o momento do RSI, que é baseado no preço. Em outras palavras, o RSI Stochastics está a apenas dois passos do preço e pode, portanto, ficar muito lento. O oscilador estocástico regular se move entre valores fixos de 0 e 100, com 80 indicando nível de sobrecompra e 20 indicando níveis de sobrevenda. O RSI Estocástico, por outro lado, oscila entre 0 e 1, onde 0,80 indica níveis de sobrecompra e 0,20 indica níveis de sobrevenda Ao contrário do oscilador Stochastics, o RSI Estocástico também tem um nível médio de 0,50 que é usado como um filtro de tendência. Portanto, se o RSI estocástico estiver continuamente acima de 0,50, o mercado está definido para uma tendência de alta e quando o gráfico de RSI do Stochastics abaixo de 0,50, o mercado está definido para estar em uma tendência de baixa. Atualmente, a maioria das plataformas de gráficos usa os valores de RSI do Stochastics para oscilar entre 0 e 100, em vez dos valores 0 e 1 originais. Enquanto o oscilador estocástico é usado para medir o momentum de preços e os níveis de sobrecompra / sobrevenda, o RSI Stochastics foi projetado para ser mais sensível e desencadeia níveis muito mais sobrecomprados e sobrevendidos em comparação com o oscilador Stochastics tradicional.
O gráfico abaixo mostra uma comparação entre o oscilador Stochastics e o RSI Stochastics. Você pode ver como o RSI Stochastics desencadeia níveis de sobrecompra e sobrevenda maiores do que o indicador Stochastics tradicional.
Indicador RSI de Estocástico vs. Estocástico.
Em conclusão, o RSI Stochastics é um dos muitos indicadores técnicos diferentes usados para determinar o momentum. Como acontece com qualquer abordagem de análise técnica, o indicador de RSI Stochastics é melhor usado para determinar os níveis de compra e sobrevenda, especialmente em mercados variados. O indicador também pode ser usado junto com o oscilador Stochastics regular também.
4 Estratégias Simples de Negociação Slow Stochastics.
Descubra 7 razões para os traders amarem o tutorial de vídeo de bônus VWAP - Plus.
Veja 5 Estratégias Rentáveis do MACD e Como Prevê Principais Mudanças no Mercado.
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples e Análise de Volume da Bolha Bitcoin.
3 estratégias simples para como usar a nova alta / baixa taxa quando dia de negociação.
Como Day Trade Usando a Praça Gann.
Por que os indicadores técnicos falham?
Como usar a curva de Coppock com outros indicadores.
Indicador de Jacaré versus o triplo EMA.
5 Estratégias de Negociação Usando o Índice de Vigor Relativo.
5 maneiras que o índice da força verdadeira o mantem em comércios ganhando.
TRIX - Oscilador de Momento Padrão ou Algo Mais?
3 Indicadores de Negociação para Combinar com o Oscilador Klinger.
Truques que você pode usar com sucesso Day Trade com o indicador Williams R%.
Indicador de facilidade de movimento (EMV) - A melhor maneira de interpretar a ação do preço.
4 dicas para como negociar ETFs alavancados com o índice de movimento direcional.
4 maneiras simples de negociar com a média móvel ponderada por volume (VWMA)
Ichimoku Cloud Breakout Trading Strategy - não é tão complicado quanto parece.
Como Day Trade com o Índice de Força do Ancião.
Indicador de volume líquido - devemos nos importar?
Como negociar usando o Indicador de índice de suavidade.
5 Exemplos de canais Keltner versus bandas de Bollinger.
Top 4 Awesome Oscillator Day Trading Estratégias.
4 estratégias para como usar o oscilador de volume.
Como usar o indicador Average True Range.
Como negociar com o índice de fluxo de dinheiro.
Tick Volume - Indicador de Análise Técnica.
Como Day Trade com o Índice de Canal de Commodity (CCI)
Como negociar com o índice de Tick - 2 estratégias simples.
Glossário de Termos de Análise Técnica.
3 Estratégias de Negociação de Oscilador de Preço Simples.
Índice de Caminhada Aleatória - Indicador de Análise Técnica.
3 maneiras de usar uma média móvel deslocada (DMA) além de sua estratégia de negociação.
Indicadores amplos de mercado para day trading.
Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial.
Como usar as linhas de tendência com o padrão Elliott Wave.
4 Estratégias Simples de Negociação Slow Stochastics.
2 Estratégias Simples de Negociação de Fibonacci.
Trade Volume Index (TVI) - Indicador Técnico.
Melhores Indicadores da Carta de Negociação Diária.
Cotações de Nível II - Ferramenta Principal para Traders Ativos.
5 Reasons Tick Charts Complicar Negociação.
Leitura de fita (hora e janela de vendas)
Definição Estocástica Lenta.
O indicador estocástico lento é um oscilador de preço que compara o preço de fechamento de um título sobre o intervalo "n". O intervalo mais comumente usado para o indicador estocástico lento é 14. A fórmula estocástica lenta é calculada da seguinte forma:
Fórmula Estocástica Lenta.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Para calcular o Slow Stochastic, substitua "n" pelo intervalo que você está monitorando. Se você planeja usar 14, você vai querer encontrar os valores mais altos e mais baixos nas últimas 14 barras de negociação. O Slow Stochastic pode ser calculado em qualquer período de tempo.
Embora eu tenha fornecido a equação para calcular os stochastics lentos para que você possa ver "sob o capô", eu recomendo fortemente que você use apenas o indicador fornecido pela sua plataforma de negociação. Por favor, não se sobressaia e comece a se movimentar através de cálculos lentos de stochastics usando dados brutos do mercado.
Equívocos do Slow Stochastics.
Divergência em Slow Stochastics e Tendência de Preço.
Os traders costumam citar quando uma ação sobe mais alto, mas a stochastics não excede a alta anterior, que a tendência está em risco. Isso não poderia ser a coisa mais distante da verdade. O indicador de stochastics lento varia de 0 a 100. Assim, como um estoque sobe, como os stochastics podem continuar a fazer altas mais altas se atingir 98,85? Ao contrário do preço que não tem limites, o stochastics lento é um oscilador, de modo que ele nunca imitará a ação do preço de uma segurança. Tudo o que importa é que o stochastics continue na direção da tendência primária.
Níveis de Sobrevivência e Overbought.
Os traders freqüentemente sairão de longas negociações quando a stochastics lenta ultrapassar 80 ou comprar quando a stochastics lenta ultrapassar 20. O problema com essa metodologia de negociação é que, se uma ação for superior a 80, ela não deve ser vista como sobrecomprada, mas sim como tendendo fortemente. Além disso, se o Slow Stochastic estiver abaixo de 20, isso é um sinal de fraqueza e sem qualquer outra forma de suporte presente, o estoque provavelmente continuará menor.
Como negociar lucrativamente os stochastics lentos.
Abaixo estão 4 estratégias de negociação que você pode usar ao negociar as stochastics lentas. As estratégias aumentam em complexidade à medida que avançamos em cada exemplo. Por favor, aborde cada estratégia com uma mente aberta, pois isso desafiará o pensamento convencional de como usar o indicador de Slow Stochastics.
Estratégia # 1 - Identifique stochastics com declives suaves.
Estocásticos que têm declives suaves, que se movem de sobrecomprado para sobrevendido, implicam que o movimento para baixo foi acentuado e sem muita reação, fortalecendo assim as chances de um contador subir.
Comprar Slow Stochastics.
Embora esta seja a mais simples das estratégias stochastics lentas, ela tem suas falhas. Para começar, movimentos agudos para cima ou para baixo podem iniciar padrões de consolidação antes de continuar a tendência. Se você simplesmente colocasse os sinais de compra e venda, por causa das lentas e lentas declinações estocásticas, você está indo por uma estrada difícil.
Ainda não é crente, vamos rever alguns gráficos.
AMZN Drifting Lower.
Sinal de compra de Slow Stochastics fraco.
Depois que você tiver alguns deles abaixo de você, tome minha palavra, você perceberá que precisa de mais do que um movimento lento de stochastics, onde a linha rápida nunca cruza a linha lenta na descida. Embora essa estratégia seja a mais simples, isso não significa lucros fáceis. Você precisará intensificar um pouco o lado da análise da casa, se quiser obter lucros duradouros e sustentáveis.
Estratégia # 2 - Siga o Slocpy Stochastics.
Longe de muitas vezes os novos operadores compram leituras estocásticas lentas vendidas em excesso cegamente. Lembre-se, o Slow Stochastic é um oscilador e, como qualquer outro oscilador, ele pode tender para os lados por um longo período de tempo.
Sinal Falso de Slow Stochastics.
Você verá o lento stochastics apenas sentado abaixo da linha 20 e você vai dizer para si mesmo, isso vem acontecendo há muito tempo. Confie em mim, você diz que não vai, mas você vai. Este é o lado negativo dos indicadores, ele dará a impressão de que a ação do preço tem que mudar de rumo; no entanto, todos nós, traders experientes, sabemos que o mercado fará o que quiser.
Vamos percorrer alguns exemplos de trabalho para mostrar esse ponto.
Stochastics Lisos Lisos.
Slow Stochastics Agitado.
Em cada um dos gráficos acima, do Facebook e da Apple, você pode ver como os stochastics lentos começaram a ficar planos. Misturado com emoções de precisar saltar o mercado ea necessidade de colocar em um comércio, é muito fácil ver como um comerciante pode acabar fazendo uma má decisão comercial. Em ambos os casos, o rally nunca se materializou e, além de perder dinheiro, você também está perdendo tempo sentado na posição.
Então, onde isso nos deixa? A resposta simples é que você pode tomar uma posição na direção da tendência primária. Por exemplo, como você vê os stochastics lentos na Apple começam a ficar abaixo de 20, use isso como uma oportunidade de tomar uma posição curta para rodar a Apple até o fim.
Indo na direção dos stochastics lentos desleixados vai se sentir muito estranho no começo. Essa emoção será a reação humana normal que afirma que algo tem que dar e que as coisas não podem continuar baixando. Neste exato momento, você precisa lutar contra a necessidade de ir contra a tendência e perceber que o dinheiro está no menor caminho de resistência.
Estratégia # 2 tem um nível de dificuldade maior, em seguida, negociando declives suaves; no entanto, ainda carece do contexto do quadro técnico completo de um título.
Estratégia # 3 - Combine o Slow Stochastics com Trendlines.
Como acabamos de mencionar no início do artigo, os stochastics lentos podem fornecer vários sinais falsos. A melhor maneira que determinei para superar essa falha é combinar os stochastics lentos com as linhas de tendência para identificar pontos de entrada e saída adequados.
Sinal de compra de Slow Stochastics.
A imagem acima é um gráfico de 5 minutos da Apple. Você pode ver como, à medida que a Apple passa por sua movimentação corretiva mais baixa, ela atinge uma linha de tendência de suporte duas vezes e é rebatida mais alto. Você também notará que os stochastics lentos tiveram um número de movimentos abaixo de 20 que resultaram em preços mais baixos ou ação lateral. É por isso que, como trader, você não pode comprar cegamente uma ação só porque a stochastics lenta está sob pressão.
Se você usar a confluência do estoque atingindo o suporte em conjunto com um estocástico lento de fundo, provavelmente estará entrando no comércio no ponto certo. Pode parecer mágica, mas não é tão complicado assim.
A mecânica da situação é tal que os comerciantes de tendência estão comprando como a Apple acerta, ao mesmo tempo em que os negociadores estocásticos estão comprando a leitura de sobre-venda. A chave para este jogo é comprar e vender antes de todo mundo fazer. Se você tem uma maneira de identificar quando vários jogadores estarão realizando a mesma ação por vários motivos, você, meu amigo, está à frente da curva.
Essa mesma abordagem para identificar oportunidades de compra funciona exatamente da mesma forma no lado da venda.
Sinal de Venda Slow Stochastics.
O próximo gráfico é do Google e, como você pode ver, o estoque estava bem mais alto. Como a ação atingiu a resistência pela terceira vez, o Google também teve uma leitura lenta de mais de 80. Assim como mencionei anteriormente sobre os sinais de compra falsa, observe o número de sinais de venda falsos.
Além de perder os lucros da negociação, permitir que o indicador o surpreendesse assim também resultaria em comissões de negociação bastante pesadas.
Agora, eu não quero deixar você com a impressão de que você pode simplesmente comprar ou vender uma ação quando (1) está atingindo uma linha de tendência e (2) ultrapassando 20 ou acima de 80. Negociar não é tão simples assim. Você pode, entretanto, utilizar os stochastics lentos para validar a saúde de uma tendência em relação aos picos anteriores, verificando se a ação foi capaz de fazer uma leitura estocástica lenta maior ou menor. Desta forma, você pode dimensionar uma alta recente em relação ao seu antecessor para determinar se é realmente hora de vender ou se a ação ainda tem espaço para ir, independentemente de uma linha de tendência estar olhando para você.
Estratégia # 4 - Puxe o gatilho após o Slow Stochastics cruzar um determinado limite.
Qualquer pessoa na web pode descobrir depois de ler os primeiros 3 resultados do Google que os traders devem estar quando o stochastics lento ultrapassar 20 e vender quando o stochastics lento cruzar abaixo de 80.
Então, se todos puderem ler isso na web, por que você acha que essa abordagem lhe renderá dinheiro?
Outra abordagem é permitir que os stochastics lentos cruzem acima de um certo limite para confirmar que o movimento do contador realmente começou. Este nível pode ser 50, 61.8, 78.6, etc. A desvantagem desta abordagem é que a jogada provavelmente terá alguns pontos atrás dela antes de você entrar no trade. Por outro lado, isso impedirá que você seja pego em um estoque que é forro chato.
OAS Slow Stochastics.
Para ilustrar este exemplo, usarei 61.8 como o acionador para inserir novas posições longas. Este é, naturalmente, um jogo sobre o nível de 61,8% de fibonacci encontrado em todo o mercado.
No gráfico acima, vemos que a ação OAS cruza acima de 61.8 na Slow stochastics, o que confirma a subida. A partir deste ponto, a OEA tem um.
4 por cento acima de movimento antes de finalmente terminar.
A chave para usar uma leitura estocástica lenta mais alta antes de inserir um sinal de compra é usar esse método para diminuir os intervalos matinais. O motivo pelo qual essa abordagem funciona bem é que ela permite que você valide que o gap inicial está enfraquecendo e você pode assumir uma posição longa. Se você fosse na direção de uma forte tendência ascendente e esperasse até que o 61,8 fosse cruzado, provavelmente estaria comprando no pico.
Essa abordagem também funciona bem no final da tarde. Aqueles que seguem o blog da Tradingsim sabem que eu pessoalmente não negocio à tarde; no entanto, a estratégia nº 4 foi criada para configurações atrasadas.
No final do dia, o mercado tem menos volume e experimenta uma série de falsos breakouts em relação à primeira hora de negociação. Até este ponto, como um day trader, você precisará de um método para avaliar quais breakouts ou movimentos são válidos.
Como sempre, um exemplo da vida real vale mais que mil palavras.
Slow Stochastics Late Day Breakout.
Observe como no exemplo do CLF o estoque teve um retardo esperado após o pop da manhã. Depois que a CLF liberou 61,8, a ação subiu para as 14h30. Ao aguardar os stochastics lentos para confirmar a fuga em conjunto com a quebra da linha de tendência, você está permitindo que a ação do preço e as técnicas confirmem o início de uma nova tendência de alta.
Em suma.
O stochastics lento é um ótimo indicador para identificar a tendência primária. Se você der um passo adiante e combinar alguns métodos básicos de análise técnica, como linhas de tendência, você será capaz de descobrir algumas oportunidades de negociação ocultas no mercado.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
O TradingSim acelera a curva de aprendizado de se tornar um operador consistentemente lucrativo, permitindo que você repita o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, em qualquer dia dos últimos dois anos - é realmente uma máquina do tempo de negociação.
Para ver como o Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números finais, por favor, visite nossa homepage.
Índice.
Introdução.
Desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll, o StochRSI é um oscilador que mede o nível de RSI em relação ao seu intervalo alto-baixo em um período de tempo definido. StochRSI aplica a fórmula Stochastics aos valores RSI, em vez de valores de preço. Isso faz com que seja um indicador de um indicador. O resultado é um oscilador que flutua entre 0 e 1.
Em seu livro de 1994, The New Technical Trader, Chande e Kroll explicam que o RSI pode oscilar entre 80 e 20 por longos períodos sem atingir níveis extremos. Observe que 80 e 20 são usados para sobrecompra e sobrevenda, em vez dos 70 e 30 mais tradicionais. Os traders que procuram entrar em uma ação com base em uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda no RSI podem se encontrar continuamente à margem. Chande e Kroll desenvolveram o StochRSI para aumentar a sensibilidade e gerar mais sinais de sobrecompra / sobrevenda.
Cálculo.
O StochRSI mede o valor do RSI em relação ao seu intervalo alto / baixo em um determinado número de períodos. O número de períodos usados para calcular o StochRSI é transferido para o RSI na fórmula. Por exemplo, o StochRSI de 14 dias usaria o valor atual de RSI de 14 dias e o intervalo de alta de 14 dias para RSI de 14 dias.
Interpretação.
É importante lembrar que o StochRSI é um indicador de um indicador, o que o torna o segundo derivado do preço. Isso significa que são duas etapas (fórmulas) removidas do preço da segurança subjacente. O preço sofreu duas alterações para se tornar StochRSI. A conversão de preços para o RSI é uma alteração. A conversão do RSI para o oscilador estocástico é a segunda alteração. É por isso que o produto final (StochRSI) parece muito diferente do original (preço).
O StochRSI possui características semelhantes à maioria dos osciladores de momento acoplados. Primeiro, ele pode ser usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Um movimento acima de 0,80 é considerado sobrecomprado, enquanto um movimento abaixo de 0,20 é considerado sobrevendido. Em segundo lugar, pode ser usado para identificar a tendência de curto prazo. Como um oscilador acoplado, a linha central está em .50. O StochRSI reflete uma tendência de alta quando consistentemente acima de 0,50 e uma tendência de baixa quando abaixo de 0,50. Como esse indicador é bastante volátil, algumas suavizações com uma média móvel podem ajudar na identificação de tendências de curto prazo.
Overbought / Oversold.
A identificação de tendências é a chave para escolher com sucesso os níveis de sobrecompra e sobrevenda. É importante procurar condições de sobrevenda quando a tendência maior estiver em alta e as condições de sobrecompra quando a tendência maior estiver baixa. Em outras palavras, procure por negociações na direção da tendência maior. StochRSI de 14 dias seria considerado um indicador de curto prazo. Portanto, é importante identificar a tendência de médio prazo ao procurar condições de sobrecompra e sobrevenda.
O gráfico 2 mostra a Boeing em tendência de alta de médio prazo com StochRSI (14) se tornando oversold em janeiro e fevereiro. Primeiro, o médio prazo foi considerado porque o SMA de 10 dias estava acima do SMA de 60 dias. Com uma tendência de alta no local, as condições de sobrevenda foram preferíveis às condições de sobrecompra. StochRSI tornou-se sobrevendido pelo menos quatro vezes de dezembro a fevereiro. Para o que vale a pena, o RSI de 14 dias não se tornou sobrevendido durante este período de tempo porque é menos sensível. Oversold não é o mesmo que bullish embora. Ele serve como um aviso para assistir a um salto. Um catalisador ainda é necessário para solidificar a baixa e sinalizar uma recuperação real. Neste exemplo, os chartists podem procurar os preços para quebrar acima do SMA de 10 dias ou para o StochRSI quebrar acima de .50, sua linha central.
O gráfico 3 mostra Flour Corp (FLR) dentro de uma tendência de baixa e StochRSI registrando leituras de sobrecompra. Primeiro, a tendência de médio prazo está em baixa porque a SMA de 10 dias está abaixo da SMA de 60 dias. Isso significa que as leituras de sobrevenda são ignoradas e as leituras de sobrecompra se tornam o foco. StochRSI movimentou acima de 0,80 em meados de outubro e início de novembro (setas vermelhas). Essas leituras de compra excessiva sugeriram que o salto de sobrevenda poderia terminar em breve. A confirmação veio quando o StochRSI voltou abaixo de .50 (linhas pontilhadas vermelhas). Os cartistas também poderiam procurar a ação para quebrar abaixo de sua SMA de 10 dias para sinalizar uma desaceleração de curto prazo.
Identificação de tendência.
O StochRSI é um oscilador bastante volátil que frequentemente fica sobrecomprado e sobrevendido. Para a identificação de tendências de curto prazo, pode ajudar a prolongar o período de cálculo e aplicar uma média móvel curta para suavizar os dados. A dinâmica favorece o aumento dos preços quando a SMA de 10 dias da StochRSI está acima de 0,50 e a queda dos preços abaixo de 0,50. O Gráfico 4 mostra a Chevron (CVX) com StochRSI de 20 dias e uma SMA de 5 dias do indicador. A SMA de 5 dias movimentou acima de 0,50 em meados de fevereiro, logo depois que o estoque subiu mais. A diferença e a média móvel acima de 0,50 eram sinais de alta de curto prazo. Uma bandeira / cunha de queda se formou no final de fevereiro. Observe como o CVX encontrou suporte na zona de lacunas. A tendência de alta continuou com uma quebra de bandeira / cunha e o estoque avançou acima de 80. Embora o StochRSI tenha caído abaixo de 0,50 no final de março, o SMA de 5 dias ficou acima de 0,50 para manter a tendência de alta até o final de abril. Este sinal de curto prazo se transformou em uma tendência de alta de dois meses.
Infelizmente, nem todos os sinais são esta imagem perfeita. Haverá whipsaws, mesmo quando usando um SMA de 5 dias com StochRSI de 20 dias. Por exemplo, uma consolidação durante uma tendência pode fazer com que o SMA de 5 dias do StochRSI gire acima / abaixo da linha .50 antes de continuar ou inverter a tendência. O gráfico 5 mostra o Yahoo! com StochRSI de 20 dias e seu SMA de 5 dias para suavização. A média móvel quebrou acima de 0,50 em meados de fevereiro para aumentar a dinâmica. Isto foi seguido por uma quebra de resistência para o Yahoo! no primeiro dia de março. Como o estoque consolidou com um canal em queda no final de março, o SMA de 5 dias para StochRSI (20) caiu abaixo de 0,50 duas vezes (oval vermelho). Estes mergulhos provaram ser de curta duração porque o estoque quebrou a resistência do canal e o StochRSI moveu-se acima de 0,80 para mostrar força. A tendência não terminou até que a SMA de 5 dias se movesse abaixo de .50 E o Yahoo! abaixou-se.
O gráfico 6 mostra o Yahoo! com um sinal de baixa de StochRSI que não pegou imediatamente. A SMA de 5 dias para StochRSI de 20 dias movimentou abaixo de 0,50 para tornar o momento de baixa na segunda semana de outubro. Yahoo! quebrou o apoio para a confirmação, mas essa quebra não se manteve, já que as ações subiram para 18 dias depois. A recuperação imediata e o ressalto acima de 17 formaram uma armadilha de urso. Mesmo que o Yahoo! A SMA de 5 dias para StochRSI permaneceu abaixo de 0,50 e o momento não confirmou. A lacuna subseqüente acima de 17,50 acabou sendo uma lacuna de exaustão, já que o Yahoo! falhou na resistência (18), preencheu a lacuna, quebrou o suporte novamente e se moveu acentuadamente para novembro. Fale sobre a volatilidade.
Conclusão.
StochRSI é como o RSI em esteróides. RSI produz relativamente menos sinais e StochRSI aumenta drasticamente a contagem de sinal. Haverá mais leituras de sobrecompra / sobrevenda, mais cruzamentos da linha central, mais sinais bons e mais sinais ruins. A velocidade tem um preço. Isso significa que é importante usar o StochRSI com outros aspectos da análise técnica para confirmação. Os exemplos acima usam lacunas, quebras de suporte / resistência e padrões de preços para confirmar os sinais StochRSI. Os cartistas também podem empregar outros indicadores complementares, como On Balance Volume (OBV) ou a linha de distribuição de acumulação. Esses indicadores baseados em volume não se sobrepõem aos osciladores de momento. Os cartógrafos também devem experimentar várias configurações e aprender as nuances do StochRSI antes de usá-lo no mundo real.
Usando com o SharpCharts.
O indicador StochRSI pode ser exibido como um indicador usando a ferramenta SharpCharts. O valor “parameters” especifica o número de períodos usados no cálculo (o padrão é 14). O indicador pode ser definido acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Uma média móvel pode ser aplicada clicando na seta de opções avançadas (verde) e adicionando uma sobreposição. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do StochRSI.
Varreduras sugeridas.
Oversold StochRSI na tendência de alta de médio prazo.
Essa verificação começa com ações que têm um preço médio de US $ 10 ou maior nos últimos três meses e um volume médio maior que 40.000. O primeiro filtro seleciona valores mobiliários dentro de uma tendência de alta de médio prazo, procurando aqueles em que o SMA de 10 dias é maior que o SMA de 60 dias. A tela então seleciona ações que estão vendidas a descoberto por curto prazo, procurando por aquelas negociando abaixo de sua SMA de 10 dias e com StochRSI (14) abaixo de 0,10. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e um refinamento adicional pode ser necessário.
Overbought StochRSI dentro de uma tendência de baixa de médio prazo.
Essa verificação começa com ações que têm um preço médio de US $ 10 ou maior nos últimos três meses e um volume médio maior que 40.000. O primeiro filtro seleciona valores mobiliários dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, procurando aqueles em que o SMA de 10 dias é menor que o SMA de 60 dias. A tela seleciona ações que são de curto prazo sobrecompradas, procurando aquelas negociadas acima de sua SMA de 10 dias e com StochRSI (14) acima de 0,90. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e um refinamento adicional pode ser necessário.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras StochRSI, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Um estudo mais aprofundado.
A Brown leva a RSI a um novo patamar com o mercado em alta e baixas, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor do RSI, também são explicados e refinados neste livro.
Estratégias de Negociação de Ações de Curto Prazo.
Tanto o RSI quanto o estocástico podem ajudá-lo a criar estratégias lucrativas de negociação de ações de curto prazo.
Eu normalmente recebo dezenas de e-mails de traders que estão começando a me pedir ajuda para criar estratégias de negociação de ações de curto prazo.
Há algumas semanas, demonstrei uma estratégia usando o indicador RSI; Recebi vários e-mails de leitores pedindo-me para explicar a diferença entre o Indicador RSI e o Indicador Estocástico.
Sem entrar em fórmulas matemáticas complexas, o indicador RSI mede o momento ou a velocidade do movimento de preços ou, em inglês claro, o indicador RSI mede quando os preços se movem muito rápido demais.
O Indicador Estocástico, por outro lado, é uma medida da colocação de um preço atual dentro de um intervalo de negociação recente.
A teoria é que, à medida que os preços sobem, os fechamentos tendem a ocorrer mais perto do limite mais alto de sua faixa recente.
Por outro lado, quando os preços caem, os fechamentos tendem a estar próximos do limite inferior do intervalo. É assim que o oscilador estocástico mede os níveis de preço.
Ambos os indicadores são considerados osciladores de momentum porque seu principal papel na maioria das estratégias de negociação de ações de curto prazo é localizar condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.
Eu posso dizer a você por experiência pessoal que o indicador RSI funciona melhor para os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda a longo prazo; tende a ser menos propenso a sinais falsos e funciona muito bem para análises de divergência.
Quando você está negociando estratégias de negociação de ações de curto prazo que exigem análise de topos de mercado e fundos, eu sugiro usar o RSI.
O Estocástico, por outro lado, tende a funcionar melhor com oscilações de mercado de curto prazo que não são destinadas a sinalizar topos ou fundos de mercado, mas apenas uma ligeira mudança ou uma correção na tendência.
Se eu tivesse que caracterizar a principal diferença entre os dois osciladores, eu diria que o RSI é ótimo para topos de mercado, fundos e divergências, e o estocástico funciona muito bem com estratégias típicas de retrocesso de pullbacks.
Encontre um estoque que esteja tendendo ou inclinado fortemente para cima ou para baixo.
Você pode fazer uma análise visual rápida ou usar um dos vários indicadores que demonstrei anteriormente para encontrar uma ação que está tendendo fortemente para cima ou para baixo.
Aqui está um bom exemplo do tipo de tendência que você deve procurar ao procurar oportunidades de negociação.
Procure por ações que tenham fortes tendências indo para cima ou para baixo.
Você precisa modificar as configurações do oscilador estocástico.
Tradicionalmente, o oscilador estocástico é definido para análise de mercado de longo prazo. Quando digo a longo prazo eu não quero dizer meses ou anos; longo prazo é mais de 14 dias de negociação ou cerca de 3 semanas de tempo.
As configurações padrão no oscilador estocástico são ajustadas para 14 e 3.
O período 14 é o período lento e o período 3 é o período rápido. O que eu prefiro fazer é ajustar o período lento de 14 para 5.
Eu acho que a maioria das estratégias de negociação de ações de curto prazo tendem a responder melhor por retrocessos de curto prazo ou de preços.
Observe como a linha lenta e a linha rápida se ampliam à medida que o impulso se move para o estoque.
Preste atenção aos níveis 80 e 20.
Os dois níveis no indicador para o qual você deseja prestar atenção são os níveis 80 e 20.
Quando as linhas do indicador cruzam acima do nível 80, sinaliza que o estoque está temporariamente sobrecomprado.
Quando o Stochastic se move abaixo do nível 20, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobrevendido.
Estas são configurações padrão no estocástico e acho que elas funcionam perfeitamente com este método de recuo.
O nível 80 funciona muito bem para retrocessos a curto prazo.
O que esse indicador pode fazer por você?
Você pode ver no exemplo acima, o oscilador estocástico, fornece uma grande medida para pullbacks em um mercado de tendências.
Você pode criar ótimas estratégias de negociação de ações de curto prazo com esses métodos ou usá-las como um indicador de confirmação ao usar a análise visual básica para sinais de entrada de retração ou retracement.
Você também pode aplicar esse indicador a muitos mercados diferentes, como ETFs, Futuros, Commodities e Moedas.
Durante as próximas semanas, irei falar sobre algumas técnicas adicionais que você pode usar para fazer uma estratégia completa usando o indicador estocástico modificado. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Grandes Ferramentas do Mercado de Ações para Análise do Comércio e Táticas de Negociação Simples para Maiores Lucros.
Identificar Swing Trades: O Método Crossover Power.
Qual é o método de crossover de energia?
As estratégias de acompanhamento de tendências são fáceis de usar quando os mercados estão em tendência. O desafio está em identificar as entradas cedo o suficiente na tendência e depois sair do mercado antes que a tendência tenha chegado ao fim. O Power Crossover Method foi projetado para abordar esses dois desafios.
SWING COMÉDIO COM MOMENTUM.
O Power Crossover Method é ótimo para ações de negociação swing. O método é fácil de usar, pois se baseia em uma combinação de três indicadores populares: Estocástico, RSI e MACD.
Usando o Power Crossover Method, o objetivo é esperar até que todos os três indicadores confirmem um movimento direcional. Isso é feito usando o MACD para determinar a direção do mercado e aguardando que o RSI e o Estocástico cruzem o valor 50. O uso de indicadores adicionais para confirmar a tendência ajudará a filtrar algumas das peculiaridades que podem ocorrer ao confiar apenas no MACD.
CONFIGURAÇÕES DE ESTRATÉGIA.
O Power Crossover Method usa os três indicadores e configurações a seguir:
Estocástico% D = 14, 3 (configurações padrão)
RSI = configuração do período 7 (o padrão é tipicamente 14)
MACD = 12,26,9 (configurações padrão)
REGRAS DA TENDÊNCIA.
Fonte: Cortesia do Navegador de Comércio.
No gráfico acima, você verá que os realces personalizados são usados para destacar indicadores quando as condições de tendência superior são atendidas. As condições de tendência de alta são realçadas em verde e as condições de tendência de baixa são destacadas em rosa. As condições de tendência de alta ocorrem quando a linha MACD está acima da linha zero e também acima da linha de sinal (uma média móvel do MACD).
O MACD é usado para determinar a direção do mercado, mas o RSI e o Estocástico também são importantes para confirmar a tendência. O RSI está em tendência de alta quando o valor do RSI ultrapassa 50. O Estocástico está em tendência de alta quando a leitura estocástica ultrapassa 50. Quando essas três condições são atendidas, temos um mercado que está em tendência de alta.
REGRAS DE ALARGAMENTO:
Estocástico% D (14,3) & gt; 50
MACD & gt; Linha Zero & gt; Linha de sinal (9 período)
O oposto é verdadeiro para uma tendência de baixa. Como observado anteriormente, as condições de tendência de baixa são destacadas em rosa no gráfico quando as condições são atendidas para uma tendência de baixa. Isso ocorre quando o MACD está abaixo da linha zero e também abaixo da linha de sinal. Para ter um sinal verdadeiro, também precisamos ter certeza de que o RSI cruzou abaixo do nível 50, e o Estocástico também está abaixo do valor de 50.
REGRAS DE DOWNTREND:
Estocástico D (14, 3) & lt; 50
MACD & lt; Linha Zero & lt; Linha de sinal (9 período)
COMO ENTRAR E SAIR COM A ESTRATÉGIA.
Este método é ótimo para identificar tendências no mercado. Um sinal de entrada é considerado quando TODOS os três indicadores indicam uma tendência. Negociação de ações, uma ordem stop de compra é colocada 1 centavo acima da alta do dia de sinal para uma tendência de alta, e uma ordem stop de venda é colocada 1 cent abaixo da baixa do dia de sinal para uma tendência de baixa.
O uso de ordens de parada para entrar no mercado ajudará a evitar negociações após significativas lacunas de mercado na direção oposta da tendência. Muitas vezes isso resulta em uma pausa ou reversão de curto prazo, indicando uma tendência à fraqueza. Por essa razão, os pedidos devem ser mantidos no mercado por no máximo três dias. Se um pedido não tiver sido preenchido na conclusão da terceira sessão, o pedido deverá ser cancelado.
Saber quando sair de uma tendência é tão importante, se não mais importante do que saber quando entrar em uma tendência. Quando um indicador cruza na direção oposta, isso é um aviso de que a tendência pode estar prestes a mudar de direção. Comerciantes conservadores podem querer sair do comércio neste momento, ou considerar alguma administração de comércio para reduzir o montante arriscado no comércio. Quando dois indicadores cruzam na direção oposta, isso é um sinal de que a tendência é fraca e uma saída deve ser considerada na abertura da próxima sessão.
Fonte: Cortesia do Navegador de Comércio.
No gráfico diário da CVX acima, há um sinal Longo ao final da sessão quando todos os 3 indicadores estão atendendo aos critérios para uma tendência de alta. A alta da barra é de US $ 122,31, então uma ordem Buy Stop é colocada 1 centavo mais alta, a US $ 122,32. Neste exemplo, o mercado apresentou uma pequena diferença, portanto, neste exemplo, o preenchimento provavelmente teria sido à abertura da sessão em aproximadamente US $ 122,39. O mercado continua a subir e quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal, temos o primeiro aviso de que a tendência está enfraquecendo. Após a próxima sessão, o RSI cruza abaixo do valor 50. Com dois indicadores indicando uma tendência de baixa com base nas regras da estratégia, uma saída deve ser considerada na abertura da próxima sessão. Usando uma ordem de mercado para sair, um preenchimento de aproximadamente US $ 124,72 para fechar o negócio para um lucro de US $ 2,33.
Fonte: Cortesia do Navegador de Comércio.
No gráfico acima, temos um gráfico diário de CAT. Há um sinal breve quando os três indicadores são de baixa, baseados nas regras de estratégia para uma tendência de baixa. A baixa da sessão quando o sinal ocorre é de 85,77, de modo que uma ordem Sell Stop é colocada em 85,76, 1 cent abaixo da mínima. Durante o próximo pregão, o mercado gaps mais alto e nunca negocia com o preço de entrada. No dia seguinte, as lacunas de mercado na ordem de Sell Stop teriam sido acionadas na abertura. Vamos supor um preenchimento no aberto em 85.73. O mercado continua a mover-se para baixo e, por fim, o RSI ultrapassa o valor de 50 na primeira retração mais alta. Isso seria um aviso, e alguns comerciantes poderiam considerar o ajuste de perdas de parada para minimizar qualquer risco no comércio. Algumas sessões depois, o RSI cruza acima de 50 e o MACD cruza acima da Linha do Sinal. Com dois indicadores mostrando a possibilidade de uma tendência de alta, é hora de fechar o negócio.
FORMAS ADICIONAIS DE SAIR DO COMÉRCIO.
Há momentos em que as saídas fixas podem ser usadas para obter lucros antecipadamente. Embora movimentos maiores sejam perdidos ao usar metas de lucro, o uso de metas de lucro liberará capital comercial. Além disso, há muitas situações em que as saídas fixas oferecerão aos operadores conservadores a chance de obter lucros antes que a tendência chegue ao fim.
Uma ótima maneira de determinar as saídas é usar a Faixa Média Diária (ADR). O ADR é definido como a média de 7 dias da sessão HIGH - a sessão LOW. Usando o Power Crossover Method para entradas, um stop loss pode ser colocado em 2 vezes o ADR e uma meta de lucro pode ser definida em 4 vezes o ADR.
Por exemplo, o atual ADR da BA é de US $ 1,22. Se um sinal for considerado, o stop loss seria colocado em $ 2,44 (2 x 1,22), e uma meta de lucro seria colocada em $ 4,88 (4 x $ 1,22).
Os comerciantes que não querem calcular o ADR podem considerar uma parada de 3% e uma meta de 6%. Usando o BA atualmente sendo negociado a US $ 104,22 como exemplo, a parada seria US $ 3,13 (US $ 104,22 x 0,03 e a meta seria US $ 6,26 (US $ 104,22 x 0,06). As saídas percentuais fixas são fáceis de calcular, mas as saídas baseadas em volatilidade normalmente usam têm uma vantagem, pois se ajustam às mudanças nas condições de mercado.
DICAS E TRUQUES.
Estoques de alto volume como o DOW 30 são perfeitos para esta estratégia. Tenha cuidado com estoques “fracos”, ou ações com volume leve, como estoques de pequena capitalização e alguns ETFs. Use cautela negociação em torno de ganhos. Considere o uso de opções como alternativa ao estoque subjacente.
[Deixe suas dúvidas ou comentários para Hodge abaixo.]
Estrategia Forex Negociacao de Divergencias Estocasticas e RSI.
& laquo; Estratégia de Negociação Forex - Espremendo Pips de Mercados de Longo Alcance via RSI.
Negociação Forex Usando o Oscilador Slow Stochastic & raquo;
Negociação de Divergências Estocásticas e RSI.
Esta lição cobrirá o seguinte.
Índice de Força Relativa do Oscilador Slow Stochastic Divergências entre os dois e o preço.
No artigo atual, falaremos sobre duas estratégias de negociação relativamente semelhantes, uma das quais é baseada em divergências com o Slow Stochastic, enquanto a outra gera sinais de negociação baseados em divergências de RSI.
A primeira estratégia combina o uso do Índice de Movimento Direcional Médio, estocástico de 30 minutos e estocástico de cinco minutos. Ele pode ser usado tanto para negociar futuros de índices, quanto para Forex.
Primeiro, você precisa determinar a direção da tendência e sua força. Verifique a direção da tendência de curto prazo usando o indicador estocástico lento no período de 30 minutos. Sua força é determinada pelo Índice de Movimento Direcional Médio, com período de trackback padrão ou modificado. Se o ADX estiver mostrando uma tendência forte, você deverá inserir apenas posições com tendência.
Uma vez que tenhamos atingido as informações necessárias, cairemos para o gráfico de 5 minutos e para um período lento de 21 períodos. Aqui, procuraremos sinais de entrada gerados por uma divergência entre o Slow Stochastic e o preço. O primeiro ponto da divergência deve estar no nível de sobrecompra ou sobrevenda (80 e 20 respectivamente, mas eles podem ser modificados de acordo com a volatilidade do mercado "se o mercado estiver menos volátil, você pode alterá-los para 70-30 ou 75-25). O segundo ponto da divergência não precisa estar dentro de uma área extrema. Ocasionalmente, você pode ter divergências de três pontos, que são mais raras, mas produzem sinais mais prováveis. Como a divergência ocorre, você precisa entrar apenas se produzir um sinal na direção da maior tendência de tempo, como é evidente pelo ADX.
A ordem de stop-loss deve ser colocada vários pips abaixo do mínimo mais recente (5-10 pips) para uma posição longa, ou acima da máxima mais recente para uma posição curta. A parada deve então ser seguida à medida que o mercado se move a seu favor novamente para 5-10 pips abaixo do próximo giro formado alto ou baixo, o que também é acompanhado por um novo giro alto ou baixo no estocástico.
Você deve sair da posição quando sua parada for acionada ou no caso de você estar negociando ações, no fechamento do mercado. Confira o exemplo abaixo.
Você pode ver que houve uma divergência entre o Slow Stochastic e o preço, com seu primeiro ponto sendo na área de sobrecompra. Anteriormente, verificamos no período de 30 minutos que o mercado está em uma tendência de baixa, com o ADX executando um valor de pouco mais de 25, sugerindo que uma tendência decente de urso está em movimento. Assim, entraremos apenas em posições curtas.
Vamos abaixo da mínima da barra 1 a 1.3654, enquanto a nossa stop loss é colocada 10 pips acima da mais alta de swing, que estava em 1.3663. O mercado então entrou em uma faixa de negociação apertada, mas não houve movimentos de reversão que pudessem nos deter.
À medida que o mercado vendeu mais tarde e caiu para um novo patamar baixo, que foi acompanhado pelo estocástico caindo para uma nova baixa também, começamos a arrastar nossa parada para 10 pips acima da máxima de cada barra sucessiva, que caiu para um novo baixo. Seguindo esse princípio, nossa última parada seria 10 pips acima da máxima da barra 2, que será disparada a 1,3613 dólares no bar 3.
Divergência de RSI.
A estratégia de negociação a seguir é baseada em divergências de RSI e é usada para detectar possíveis altos e baixos nos futuros de índices de ações. Embora os sinais que gera não sejam tão frequentes, eles compensam sendo mais precisos do que muitas outras estratégias. Como a estratégia estocástica discutida acima, você deve apontar para entradas na direção de uma tendência de período de tempo maior. Isso pode ser confirmado novamente usando o Índice de Movimento Direcional Médio.
Para nossa estratégia, usaremos um período de 30 minutos com um Índice de Força Relativa de 6 períodos. Novamente, como no sistema anterior, estaremos procurando por divergências entre o RSI e o preço. O primeiro pico ou vale da divergência deve estar em uma das áreas extremas (sobrecompra acima de 70-80 e sobrevenda abaixo de 30 a 20), enquanto a segunda não precisa. Você precisa entrar assim que a divergência for confirmada por um fechamento de uma barra na direção do sinal.
Stop-loss deve ser colocado no mesmo princípio que a estratégia anterior e, em seguida, perdida abaixo ou acima do próximo swing baixo ou alto, respectivamente. O lucro deve ser tomado quando a parada for atingida, ou no caso de você estar negociando ações & # 8211; no final do mercado (também não esqueça de não entrar em novos negócios dentro da última hora de trabalho do mercado de ações).
Комментариев нет:
Отправить комментарий