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Traders do Credit Suisse estão preparando um dos maiores lançamentos de fundos de hedge este ano.

REUTERS / Stefano Rellandini / Credores do File Photo Credit Suisse estão preparando um dos maiores lançamentos de fundos de hedge este ano.

O Qube, um fundo de hedge de orientação quantitativa de propriedade do Credit Suisse, acaba de abrir suas portas para os negócios.

O fundo, liderado por Pierre-Yves Morlat, começou a se aproximar de investidores para levantar fundos nos últimos meses e agora tem US $ 800 milhões comprometidos com o fundo, segundo pessoas a par do assunto.

Começou a ser negociado no início deste mês, com pouco menos da metade disso, ou cerca de US $ 375 milhões, segundo as pessoas.

Está planejando assumir a soma restante do capital comprometido no início de novembro, acrescentou uma das pessoas. O fundo deve administrar até US $ 1,2 bilhão até o início do próximo ano.

A Qube foi incorporada no Reino Unido em novembro de 2015 como Credit Suisse Quantitative e Systematic Asset Management Limited, um arquivamento regulamentar mostra.

Laurent Laizet é listado como diretor de investimentos, com Sean Rhie como diretor de operações e Christina Wilgress como diretora de riscos. Morlat é CEO.

Um segundo fundo de propriedade do Credit Suisse, QT, está preparando um lançamento previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, segundo uma das pessoas. Esse fundo é liderado por Nick Branca em Nova York e terá como meta US $ 600 milhões. Juntamente com a Qube, espera-se que a estratégia gere cerca de US $ 1,8 bilhão no início do próximo ano.

Os dois fundos estão negociando estratégias quantitativas com foco em ações, disse uma pessoa próxima ao assunto. A negociação Quant tornou-se uma das maiores tendências em fundos de hedge, com os investidores cada vez mais alocando capital e fundos para contratar novos talentos. Empresas estabelecidas como a Tudor Investment Corp, de Paul Tudor Jones, por exemplo, têm pensado em usar estratégias mais sistemáticas, enquanto analistas tradicionais estão incorporando mais modelos algorítmicos para analisar um novo mundo de dados.

O Credit Suisse estará apoiando e terá os dois fundos, e os fundos estarão abertos a um número muito pequeno de investidores, de acordo com as pessoas familiarizadas com a situação.

Os lançamentos são o culminar da decisão do banco no ano passado de começar a movimentar a equipe de Morlat, o grupo de mercado sistemático, a partir da unidade de mercados globais do Credit Suisse para seu braço de gestão de ativos.

Isso foi em parte como resultado da regulamentação após a crise financeira de 2008, e é uma tática que o banco usou para reter traders proprietários.

Morlat liderou SMG com Branca.

Morlat ingressou no Credit Suisse em 2009 como chefe de negociação de arbitragem proprietária para a Europa e Ásia, e antes disso era o chefe global de negociação de derivativos de ações da Societe Generale. Branca ingressou no banco em 1997 em ações e negociação de vendas.

Um porta-voz do Credit Suisse se recusou a comentar.

Credit Suisse lança ETN de fundos de hedge (CSLS)

O Credit Suisse, um dos maiores provedores de serviços financeiros do mundo, anunciou na segunda-feira o lançamento do Índice ETL (CSLS) do Credit Suisse Long / Short Luid, um produto projetado para correlacionar com o desempenho do Credit Suisse Tremont. Índice de Hedge Funds Long / Short Equity. Mas o novo ETN alcança uma exposição semelhante a um fundo de hedge de maneira indevida. O índice ao qual o CSLS está realmente vinculado, o Índice Credit Suisse Long / Short Luid, é projetado para refletir o retorno de uma cesta de 18 fatores de mercado luid e investíveis. Esses fatores são então selecionados e ponderados mensalmente de acordo com um algoritmo que visa acompanhar o desempenho do Credit Suisse / Tremont Long / Short Equity Hedge Fund.

"O Credit Suisse / Tremont foi pioneiro na medição do beta alternativo há mais de uma década e agora estamos aproveitando esse conhecimento para atender à crescente demanda por produtos alternativos", luidos e eficientes em termos de custo, & # 8221; disse Michael G. Clark, chefe da Structured Retail Products em um comunicado de imprensa. & # 8220; Estamos ansiosos para lançar ETNs adicionais em outras estratégias alternativas no futuro próximo. & # 8221;

A composição do índice subjacente mudou consideravelmente ao longo do tempo com base na análise quantitativa e na metodologia baseada em regras. Em 2009, o índice consistiu em posições compradas no Russell 2000 Growth, NASDAQ 100 e MSCI EAFE, entre outras, mantendo a exposição curta aos Índices Russell 2000 e Russell 2000 Value. Ao estabelecer posições longas e curtas em uma variedade de classes de ativos amplamente seguidas, o índice historicamente chegou muito perto de replicar o desempenho dos benchmarks de hedge funds.

ETFs do Hedge Fund Veja o aumento de popularidade.

A ascensão da indústria de ETFs trouxe o & # 8220; exótico & # 8221; classes de ativos e estratégias de investimento, uma vez disponíveis apenas para grandes investidores institucionais e para os super-ricos ao alcance de milhões. A CSLS junta-se a uma série de produtos da IndexIQ, a pioneira no espaço ETF de hedge funds, que foram lançados no último ano. Além da QAI, que tenta replicar as características de retorno ajustado ao risco dos fundos de hedge usando vários estilos de investimento em fundos de hedge, o IndexIQ oferece fundos com foco nas estratégias de macro investimento (MCRO) e na arbitragem de fusões (MNA).

Embora os investidores estivessem inicialmente céticos em relação à capacidade desses produtos de replicar os retornos entregues pelos fundos de hedge, eles começaram a ganhar tração significativa. A QAI agora tem mais US $ 85 milhões em ativos e volumes médios diários acima de 35 milhões de ações. Os produtos de replicação de fundos de hedge oferecem algumas vantagens significativas aos fundos de hedge tradicionais, incluindo taxas mais baixas, maior transparência e muito mais liquidez (ver ETFs do Will Hedge Fund substituem os fundos de hedge por uma comparação mais aprofundada).

Ao contrário dos produtos de fundos de hedge do IndexIQ, o CSLS do Credit Suisse é estruturado como uma nota negociada em bolsa (ETN). Como tal, o pagamento de quaisquer valores devidos está sujeito ao risco de crédito do Credit Suisse. A CSLS cobrará uma taxa de despesa de 0,45%, uma estrutura de taxas relativamente competitivas. Os produtos de fundos de hedge do IndexIQ cobram 0,75%, além de quaisquer taxas de fundos adquiridas.

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O Credit Suisse fintech duo tenta ser mais do que apenas dinheiro.

Alan Freudenstein e Greg Grimaldi estão aderindo a uma filosofia que os serviu bem: bons conselhos são mais importantes do que dinheiro.

25 de maio de 2015 Atualizado: 27 de maio de 2015 às 22h21 G.

Com 65 investimentos, Alan Freudenstein e Greg Grimaldi, co-chefes do fundo de investimento Fintech do Credit Suisse, podem afirmar com segurança uma ou duas coisas sobre o apoio a empresas de tecnologia financeira.

Nos últimos 15 anos, a dupla tem liderado os investimentos do banco suíço em tecnologia financeira, primeiro de dentro do banco de investimento, e agora através do fundo de fintech do grupo, o Credit Suisse Next Investors, composto principalmente por capital de terceiros.

Nossas estratégias de investimento.

Diversas estratégias para uma gama de oportunidades de mercado.

Idéias não são suficientes na busca de investimentos bem sucedidos. Os membros da nossa equipe compartilham mais de um compromisso de um quarto de século para buscar retornos superiores, aplicando seus talentos à pesquisa fundamental e à análise quantitativa avançada para trazer suas ideias para o mercado. Guiados por esses imperativos, nos movemos rápida e deliberadamente para aproveitar as oportunidades com maior potencial.

As estratégias de investimento da Citadel se concentram em todas as principais classes de ativos nos mercados de capital do mundo. Dentro de uma ampla gama de estratégias de investimento, implementamos nosso capital com o objetivo de gerar retornos de investimento líderes do setor para nossos investidores e parceiros de capital.

Prêmios recentes.

Renda Fixa e Macro.

Quem nós somos.

A equipe de Renda Fixa e Macro da Citadel busca gerar alfa investindo em títulos de renda fixa nos mercados globais usando estratégias de valor macro e relativo. Como uma das estratégias mais antigas do Citadel, o processo de investimento da nossa equipe combina análise quantitativa, pesquisa fundamental e julgamento experiente.

Como fazemos isso.

A equipe de Renda Fixa e Macro da Citadel trabalha de forma colaborativa, integrando um processo de investimento disciplinado dentro de uma estrutura analítica rigorosa. Aproveitando seu profundo conhecimento dos bancos centrais e parcerias com os principais economistas, nossa expertise abrange macro visão, política monetária e a interseção de dados públicos e proprietários. Nossa equipe de negociação e pesquisa constantemente origina, analisa e avalia novas oportunidades, usando métodos qualitativos e quantitativos. Áreas de foco incluem taxas, moedas, títulos soberanos e inflação.

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O detalhamento do estilo e do limite de mercado e as medidas de valor e crescimento são calculados usando apenas as posições longas da carteira.

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Regiões do mundo.

Os dados de discriminação regional são calculados usando as posições de posição longa da parte de patrimônio da carteira apenas.

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Credit Suisse divulga pesquisa sobre o sentimento do investidor do Fundo de Hedge.

11 de jul de 2017 | 11:17 pm ET.

O realinhamento de interesse continua no ritmo da indústria de fundos de hedge, de acordo com a pesquisa anual de opinião do investidor de fundos de hedge do Credit Suisse, à medida que as taxas de atratividade e as estruturas de ações do fundador se generalizam. Enquanto isso, o investimento quantitativo continua a atrair a atenção da maioria dos investidores institucionais.

A pesquisa do Credit Suisse entrevistou mais de 200 investidores institucionais globais representando quase US $ 660 bilhões em investimentos em fundos de hedge, perguntando sobre suas atividades de hedge funds durante o primeiro semestre do ano, bem como planos estratégicos de apetite e alocação para o segundo semestre do ano.

Principais destaques da pesquisa incluem:

As taxas de juros e as estruturas de classe de ações do fundador agora estão presentes em mais de 70% das carteiras institucionais. Isso parece ser parte do diálogo contínuo entre investidores e fundos de hedge quanto ao alinhamento adequado dos termos & amp; honorários. O investimento quantitativo foi um foco para a maioria dos entrevistados, com quase.

60% indicando que eles provavelmente aumentariam as alocações para estratégias incorporando alguma análise quantitativa nos próximos 3-5 anos. Isso inclui pensões, que registraram o maior interesse de todos os segmentos de investidores. 81% dos investidores responderam que são muito prováveis ​​/ prováveis ​​de alocar fundos de hedge durante o segundo semestre de 2017, o que representa um aumento de 73% durante o segundo semestre do ano passado. Em particular, o fundo de fundos (86%) e os family offices (84%) disseram que provavelmente seriam alocadores ativos. Os fundos de hedge tiveram o maior balanço positivo na demanda líquida para qualquer classe de ativos pesquisada este ano, com os investidores reportando + 12% de demanda líquida por hedge funds em seus modelos de alocação de ativos. Isso se compara favoravelmente ao ano passado, quando os investidores indicaram uma demanda líquida de -3% para as alocações de fundos hedge. As três principais estratégias para o potencial 2H 2017: Patrimônio Líquido Longo / Curto, Macro Global - Discricionário e Quantitativo - Arbitragem Neutra / Estatística do Mercado de Ações. Os juros nas estratégias de Arbitragem de Renda Fixa / Relative Value tiveram um declínio desde o início do ano, caindo entre as cinco principais estratégias preferidas. Além das estratégias globais (57%), os investidores indicaram um foco regional na Europa Desenvolvida (47%) e América do Norte (47%). A Índia foi a oportunidade específica do país mais mencionada. 87% dos investidores que resgataram fundos de hedge durante o primeiro semestre deste ano esperam reciclar esse capital, de 82% em 2016, para outros gestores de fundos de hedge, em vez de para outras classes de ativos. O interesse em veículos alternativos aumentou em relação ao ano passado, com co-investimentos e prêmios de risco sendo classificados como os mais preferidos. Os juros dos fundos de longo prazo administrados pelos fundos de hedge também mostraram um leve aumento também.

Os entrevistados da pesquisa incluíram investidores institucionais em uma base global, disse CS, incluindo fundos de fundos, escritórios familiares, consultores, doações & amp; fundações, bancos privados e fundos de pensão; 60% das respostas vieram das Américas, enquanto 22% eram de investidores da EMEA e 18% da APAC.