MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.
Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.
Emparelhando o estocástico e o MACD.
A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)
Trabalhando o Estocástico.
A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.
Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.
Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.
Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:
Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.
Trabalhando o MACD.
Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)
Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)
Cálculo MACD.
Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.
É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:
Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)
Identificando e integrando cruzamentos otimistas.
Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.
Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Autores da seção superior.
O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.
Steve Palmquist.
Minha base de dados é composta por cerca de dois mil ações com volume médio diário acima de 200 mil ações por dia. Eu uso essa base de dados para testes porque é a mesma que uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com um volume médio de pelo menos 200.000 ações, porque as ações de baixo volume podem ter amplos spreads bid / ask e podem ser difíceis de entrar ou sair quando a ação está em movimento. A base de dados de ações de 2000 oferece muitas oportunidades comerciais, portanto não há necessidade de lidar com as questões adicionais de estoques de baixo volume.
2008 foi um ano difícil para as ações, e as condições de mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu observei todos os sinais de compra do Estocástico durante o ano de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo, (Tabela 2: Operações Básicas em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano de 2007, mas apenas metade deles estava ganhando comércios e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocásticos que ocorreram durante 2006 e descobri que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando comércios. Um pequeno lucro anualizado foi realizado, mas foi menor do que o retorno para comprar e manter o SPX.
Tabela 2: Negociações Básicas em 2007.
Em todos os três anos de dados de teste para o indicador Estocástico, os sinais de compra resultaram em retornos ruins, com as probabilidades de uma negociação vencedora ser igual ou menor que uma inversão de moeda. Depois de olhar para os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que usar o indicador Stochastic como um sinal de tempo para a negociação de ações de curto prazo é questionável na melhor das hipóteses.
O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações específicas que eles gostam e, em seguida, usam o indicador Stochastic para entradas de tempo. Eu ouvi falar de traders que pararam de negociar depois de tentarem isso porque, na opinião deles, "a negociação não funciona". Há pessoas que se dão bem em negociar e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar ferramentas diferentes em diferentes ambientes de mercado e se posicionam para lucrar se o mercado ou sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta de negociação. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de apenas ficar animado depois de alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta funcionou em diferentes condições de mercado e usar diferentes parâmetros é um convite ao desastre.
Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições de mercado afetam os resultados. Isso é negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, não em suposições. Nos testes estocásticos anteriores, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno desse tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação.
Testei os efeitos do período de espera executando os testes usando períodos de retenção de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de manutenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo.
Tabela 3: Sistema Básico - 3, 5 & amp; 7 dias segurando períodos.
Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, para os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem um efeito significativo nos resultados. Há um número de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar uma ação quando o estocástico se move de menos de 20 para acima de 20.
Muitos comerciantes usam esse technue porque viram exemplos de vezes em que ele funciona. É claro que até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns negócios e ter sorte ao acertar vários vencedores seguidos usando essa técnica. Os testes realizados durante 2008 mostram uma série de operações com mais de 30% de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os traders que usassem a compra estocástica tivessem perdido dinheiro em 2008.
Lembre-se que a negociação é um negócio estatístico. Mesmo quando as probabilidades são apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedores. Imagine sessenta e quatro negociantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro operadores escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperávamos ver cerca de trinta e dois traders com negócios vencedores e o mesmo número com negociações perdidas. Se todo mundo fizer outro trade, no final da segunda semana, esperaríamos que cerca de metade dos trinta e dois traders escolheram as negociações vencedoras na primeira semana para terem negociações vencedoras na segunda semana. Assim, depois de duas semanas, cerca de dezesseis traders têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito traders teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros tendo pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores consecutivos.
Se entrevistarmos os operadores sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram todos os negócios perderem dinheiro, eles provavelmente acham que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes tem visto resultados mistos, e eles podem estar dispostos a tentar por mais algum tempo. Os quatro operadores que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos provavelmente falarão muito sobre o sistema e começarão a fazer operações maiores, sem mencionar contar a todos os amigos que grande sistema é.
Se você for negociar por um longo tempo, e fizer um grande número de operações ao longo de alguns anos, é muito provável que você veja os resultados seguindo as linhas de nossa análise anterior de milhares de negócios para o Sistema Estocástico em cada um dos os três anos de teste; cerca de metade serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que você apenas agite a conta. É claro que haverá períodos em que você verá vários vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco caras seguidas quando você joga uma moeda. Sabendo que as chances de negociações vencedoras são mais de um grande número de negociações é importante para entender se vale a pena usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos investidores uma vantagem, o sinal básico do estocástico simplesmente não é um deles. Se você negociar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, estará dirigindo com os olhos fechados. Você não pode falhar imediatamente, mas eventualmente você irá.
Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam os resultados de negociação. Depois de varrer uma série de negociações feitas pelo simples sistema de sinal de compra do Stochastic, notei que muitas ações mostraram vários sinais de compra (o estocástico passou de menos de vinte para mais de vinte) que estavam relativamente próximos e resultaram em perda de negociações. Um exemplo dessa característica é mostrado no gráfico abaixo, (Fig. 3: GOOG).
Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um deles teria resultado em uma troca perdida. Como havia uma série de gráficos com esses sinais estocásticos comprados que mostravam negociações perdedoras, eu queria ver qual seria o efeito sobre o sistema simples de compra estocástica se eu exigisse que o sistema negociasse apenas sinais de compra estocástica (um movimento de baixo para cima). vinte a acima de vinte) quando o estocástico estava abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos).
O gráfico seguinte (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de uma ação em que o indicador Stochastic estava abaixo de vinte por pelo menos quinze dias e depois movido acima de vinte. O sinal de compra do Stochastic é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida corrida de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se ele melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de transações durante vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, definiremos claramente esse sistema de negociação estocástico modificado e veremos como seus resultados de teste se comparam ao sistema estocástico básico.
O sistema estocástico modificado.
Houve vários exemplos observados dessa modificação no sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas mais uma vez alguns exemplos não provam nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo que funciona e usa essa técnica em todas as condições de mercado, você tem uma boa chance de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitos negócios em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil.
As quatro regras para o sistema de compra estocástico modificado são:
Apenas considere ações para as quais o indicador Estocástico foi inferior a quinze para cada um dos últimos quinze dias. Apenas considere estoques para os quais a média móvel simples de 21 dias do volume seja maior que 200.000. Compre no aberto amanhã se o estocástico estivesse abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Mantenha por cinco dias e venda na abertura no dia seguinte.
Tabela 4: Negociações modificadas em 2008.
Durante 2008, este sistema de compra estocástico modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que testamos pela primeira vez. Como mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de negociações perdidas caiu de cerca de 58% (usando a técnica básica do Stochastic) para pouco mais de 50%. A perda anualizada da compra básica do estocástico se transformou em um pequeno lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. A compra e manutenção da SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra estocástica modificado mostrou um lucro ligeiramente anualizado.
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Minha opinião é que até mesmo um trader que usa análise técnica deve entender o básico do indicador que ele usa em seu dia a dia.
O primeiro indicador que quero falar é o indicador MACD. MACD significa Moving Average Convergence Divergence. É um indicador muito importante. Infelizmente, eu não conheço muitos comerciantes que têm uma compreensão profunda da importância deste indicador, e ainda menos comerciantes que o utilizam como deveriam.
O indicador MACD é considerado por muitos, inclusive eu, como um dos indicadores mais confiáveis de todos os existentes na análise técnica - quando usado corretamente (é para isso que estou aqui).
Este indicador foi desenvolvido por Gerald Appel, que é considerado um guru de análise técnica clássica.
O indicador MACD consiste em 2 médias móveis e um histograma.
Isto é o que parece:
A média do BLUE é a média do período curto e a média do RED é a média do período longo.
Nota: o indicador MACD Complete incluído com a instalação do Pips Carrier NÃO é o mesmo que o construído no MACD. O que você conseguiu com o Pips Carrier segue a forma clássica do MACD.
O histograma (as barras verticais que você vê abaixo das linhas) representa a diferença entre as duas médias. Nível zero é o nível mais importante deste histograma. Este é um nível de teste.
Quando o histograma está acima do nível zero, a moeda está em tendência de alta.
Quando o histograma está abaixo do nível zero, a moeda está em tendência de baixa.
Vamos analisar o gráfico a seguir e analisá-lo:
Você percebe que o histograma consiste em vários declives. O declive de um histograma determina a direção atual do mercado. Se um histograma estiver acima do nível zero e sua inclinação estiver voltada para baixo, isso é um sinal de que o mercado deverá diminuir.
Se um histograma estiver abaixo do nível zero e sua inclinação estiver voltada para cima, isso significa que o mercado provavelmente subirá.
Vamos ver outro exemplo:
Nesta estratégia, vamos procurar por uma configuração muito específica:
Para uma troca longa, queremos que o histograma:
Esteja acima do nível zero. Então queremos que ele comece a declinar em direção ao nível zero. Depois que ele se aproxima do nível zero, queremos que ele seja revertido e suba novamente.
Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de alta confiável, que nos permitirá entrar.
Um exemplo de uma negociação longa como a que acabamos de descrever:
Para uma negociação curta, queremos que o histograma:
Seja abaixo do nível zero. Então queremos que ele comece a subir em direção ao nível zero. Depois que ele se aproxima do nível zero, queremos que ele se inverta e desça novamente.
Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de baixa confiável, que nos permitirá entrar.
Queremos aderir a esta tendência descendente.
Agora, você provavelmente está se perguntando: quando exatamente devemos entrar nesse negócio?
Para que possamos responder a essa pergunta, devemos nos voltar para nosso próximo indicador - o Slow Stochastic.
Este indicador nos ajudará a fazer uma confirmação final deste negócio e determinará o ponto exato para inseri-lo.
Incluí o estocástico com o modelo Pips Carrier e é assim que parece:
Este indicador consiste em dois níveis muito importantes:
Esses dois níveis representam zonas extremas. O nível 80 reflete a zona de sobrecompra e o nível 20 representa a zona de sobrevenda.
Presumo que, quando o mercado atingir esses níveis, está prestes a mudar de direção. Então, se o estocástico atingir o nível 80, eu esperaria que o mercado diminuísse. Se tocar o nível 20, eu esperaria que ele subisse.
Depois que soubermos desses dois indicadores, veremos exatamente como devemos executar negociações. Eu vou dividir essa explicação nos dois cenários possíveis:
1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que as barras de histograma azul devem estar acima do nível zero e, em seguida, devem começar a diminuir. Finalmente, deve inverter e subir novamente.
2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador Estocástico e ver sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrevenda (em torno do nível 20); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas fiquem voltadas para cima.
Queremos que pelo menos uma das médias fique abaixo do nível 20.
3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma aumentar novamente e o estocástico diminuir para a zona de sobrevenda, precisamos esperar que o castiçal que criou essa condição seja fechado.
Assim que o candlestick estiver fechado, devemos entrar nessa negociação.
Vamos analisar um exemplo de negociação longa:
Neste exemplo, podemos ver claramente que o histograma está voltado para cima e que as linhas estocásticas se cruzaram no nível de sobrevenda, subindo.
Aqui está outro screenshot de um longo trade:
O histograma está voltado para cima e as linhas estocásticas se cruzaram na zona de sobrevenda, nível 20.
Há um ponto muito importante que gostaria de adicionar. Refere-se a uma situação em que o histograma está acima do nível 0 e declina abaixo do nível 0.
Se isso acontecer (ou seja, se ele cair abaixo do nível 0), ele deverá reverter e retornar imediatamente acima desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.
Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.
Vamos ver como devemos administrar uma negociação longa (de compra).
Colocamos o stop loss 1 pip abaixo do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.
Aqui, fecharei a negociação em duas partes: 80% da negociação será fechada inicialmente e, em seguida, eu fecho os 20% restantes.
Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.
Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.
Depois que a primeira parte da negociação tiver sido fechada, moverei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).
A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.
Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.
Esta é uma captura de tela do alvo 2:
Nossa primeira meta de lucro é fechada com sucesso em 80% das negociações e a segunda meta de lucro é fechada com lucro em 45% das negociações.
Essa estratégia gera repetidamente retornos impressionantes para mim, e tenho certeza de que, depois de dominá-la, você também verá a diferença no resultado final.
Na próxima página, analisaremos as negociações a descoberto.
Como devemos entrar em um curto (vender) comércio?
1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que o histograma deve estar abaixo do nível zero e, então, deve começar a subir. Finalmente, deve reverter e descer novamente.
2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador estocástico e ver sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrecompra (em torno do nível 80); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas se voltem para baixo.
Queremos que pelo menos uma das médias esteja acima do nível 80.
3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma cair novamente e o estocástico alcançar a área de sobrecompra; Precisamos aguardar o fechamento do candle que criou essa condição.
Assim que o candlestick é fechado, devemos entrar neste comércio de venda curto.
Este é um exemplo de um curto comércio de venda:
Outro exemplo de um curto comércio de venda:
Observe: se um histograma estiver abaixo do nível 0 e começar a subir acima desse nível, ele deverá reverter e retornar imediatamente abaixo desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.
Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.
Colocamos o stop loss 1 pip acima do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.
Devemos adicionar o spread ao stop loss em um curto comercio, por isso colocamos o stop loss 1 pip + spread acima da altura do nosso candelabro base.
Aqui fecharei o comércio em duas partes: 80% do comércio inicialmente e, depois, os 20% restantes.
Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.
Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.
Segundo alvo de lucro.
Depois que a primeira parte da negociação tiver sido encerrada, alterarei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).
A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.
Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.
Essa estratégia provou ser muito confiável e precisa. Também é fácil de usar - a melhor maneira de aproveitar e aproveitar as tendências do mercado.
Desejo-lhe boa sorte com sua negociação e espero que tenha gostado de ler este tutorial.
Negociação Forex.
Aprenda Forex Trading.
Sistema de Negociação Forex Estocástica.
Este tópico deve ser chamado: Combinando Estocásticos com outros Indicadores, mas o Sistema Estocástico de Negociação Forex parece muito legal.
Do nosso sistema de negociação, o sinal de venda é gerado quando:
Ambas as Médias Móveis estão a descer O RSI está abaixo dos 50 Estocásticos, descendo para o MACD descendo abaixo da linha central.
O sinal de venda foi gerado quando todas essas regras de negociação foram cumpridas. O sinal de saída é gerado quando um sinal na direção oposta é gerado, ou seja, quando os indicadores técnicos se invertem.
Estocástico - é um oscilador de momentum RSI - é um oscilador de dinâmica Moving Averages - é um indicador de tendência seguinte MACD - é um indicador de tendência seguinte.
É muito útil combinar mais de um indicador, já que uma combinação de sinais de negociação é melhor do que depender de apenas um único indicador. As combinações de indicadores reforçam-se mutuamente e anulam sinais falsos de chicote.
As combinações de indicadores e seus sinais ajudam a decifrar grande parte da atividade do mercado.
Para este exemplo, a tendência é claramente para cima, mas em algum momento houve algumas hastes geradas pelo oscilador estocástico, você consegue identificá-las? Então, a questão é como um comerciante pode evitar negociar esses whipsaws?
Bem, a resposta é que, olhando para os outros indicadores, como o MACD, um trader poderia ter evitado o whipsaw, mesmo o MACD não tinha dado um sinal de crossover, embora estivesse muito próximo do nível zero da linha central, ao mesmo tempo O gradiente em que as médias móveis não eram tão acentuadas que justificassem uma inversão decisiva da tendência. Bem, a questão é que isso não é tão óbvio quando se trata de reconhecer as contraventuras; é uma habilidade que leva algum tempo, mas depois de algum tempo você pode detectar serras a partir de uma milha de distância.
Uma dica é que enquanto o MACD estiver acima de zero, mesmo se as linhas MACD estiverem descendo, a tendência ainda é para cima. Como você pode ver no exemplo acima, o MACD nunca foi abaixo da linha zero e depois a tendência ascendente continuou com o MACD mantendo acima da linha Zero e continuando a subir.
Durante os mercados de oscilação, o Oscilador Estocástico fornecerá os sinais mais rápidos que são propensos a ser detectados. É por isso que o estocástico é melhor combinado com outros indicadores e os sinais negociados são confirmados por outro ou dois outros indicadores Forex.
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Como negociar com o oscilador estocástico.
Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.
O Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia de forex.
- Use apenas os sinais dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
-Filtro de sinais de forex, então você está tomando apenas aqueles na direção da tendência.
O estocástico é um simples oscilador de dinâmica desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de dinâmica, o Estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o oscilador tem mais de 50 anos, passou no teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual muitos traders o usam até hoje.
Embora existam várias variações do estocástico, hoje nos concentraremos apenas no Slow Stochastic.
O Slow Stochastic é encontrado na parte inferior do gráfico e é composto por duas médias móveis. Estas médias móveis estão limitadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Como% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também ficará atrasada ou trilhará a linha azul.
Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de dinâmica podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; O ímpeto está diminuindo, o que geralmente precede a mudança de tendência. Como resultado, um operador que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.
Aprenda Forex: Sinais de Entrada Estocástica Lenta.
(Criado por Jeremy Wagner)
Momentum muda de direção quando essas duas linhas estocásticas se cruzam. Portanto, um comerciante leva um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.
Como você pode ver na figura acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo Estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando maneiras de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.
1 - Procure Crossovers em níveis extremos.
Naturalmente, um comerciante não quer aceitar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é fazer cruzamentos que ocorrem em níveis extremos.
Aprenda Forex: Filtrando Sinais de Entrada Estocástica.
(Criado por Jeremy Wagner)
Como o oscilador está limitado entre 0 e 100, o overbought é considerado acima do nível 80. Por outro lado, oversold é considerado abaixo do nível 20. Portanto, cross downs que ocorram acima de 80 indicariam uma possível tendência de deslocamento mais baixa em relação aos níveis de sobrecompra.
Da mesma forma, um cross up que ocorra abaixo de 20 indicaria uma potencial tendência de mudança mais alta em relação aos níveis de sobrevenda.
2 - Filtrar Títulos no Quadro de Tempo Superior na Direção do T.
O segundo filtro que podemos adicionar é um filtro de tendência. Se encontrarmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsos.
Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, já que mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & 2; Benefícios do Trend Trading & rdquo;)
Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou correção para cronometrar uma entrada de compra. Isso significa esperar que um gráfico intradiário corrija e mostre as leituras de sobrevenda.
Nesse ponto, se o estocástico ultrapassar os níveis de sobrevenda, a pressão de venda e o momento provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar que está alinhado com a tendência maior.
No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos os negócios de acordo com a tendência em um gráfico diário, somente os sinais longos (setas verdes) seriam capturados.
Portanto, os traders e us Stochastic para entradas de tempo para comércios na direção da tendência maior.
Experimente por si mesmo. Experimente por si mesmo em uma conta de prática. Não sabe como gerenciar seu risco em uma negociação? Nós pesquisamos milhões de negociações ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste no risco de recompensar os índices de negociações aumentou o grupo de traders que eram lucrativos de 17% para 53%.
Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.
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